Индикаторы теханализа: как выбрать самый эффективный

В этой серии «Записок инвестора» продолжим обзор функций новой веб-версии FinamTrade. В предыдущих статьях мы разобрали инструмент «график спредов»: как его использовать его для сравнения динамики инструментов, а также для анализа «корзины» акций и рыночных тенденций.

Для изучения прочего функционала я обратился к справочнику FinamTrade – попасть в него можно, нажав на знак вопроса в верхнем правом углу. Он включает 6 основных блоков: «Графики», «Рабочие пространства», «Графики спредов», «Индикаторы и паттерны», «Анализ и автоподбор индикаторов», «Подключение ИИ-ассистентов».

Отображение графиков и интерфейс

Первый раздел «Графики» касается возможностей представления графиков инструментов в различных видах. Переключать их можно с помощью кнопки в верхнем левом углу каждого графика. В случае бесплатного доступа к приложению доступно 5 вариантов: свечи, линейный, область, бары, столбиковый. Каждый из них более удобен для анализа определенных параметров, в справочнике описывается это подробно. Для платного (профессионального) доступа есть еще 9 вариантов отображения.

Раздел «Рабочие пространства» рассказывает о том, как настроить интерфейс терминала FinamTrade под свои предпочтения с помощью виджетов. Я писал об этом в статье, посвященной началу знакомства с веб-версией FT. Вкратце суть в том, что в рамках торгового терминала теперь можно располагать несколько различных «окон» (виджетов) с разным содержанием. Дополнительно можно отметить рекомендации авторов справочника: они советуют создавать несколько рабочих пространств для разных торговых стратегий или рынков. С помощью группы виджетов можно одновременно отследить несколько различных параметров одного инструмента. Виджеты можно соединять друг с другом и накладывать один на другой для экономии места.

Следующий блок – «Графики спредов». Ему, как я упомянул в начале, были в основном посвящены две предыдущие мои статьи.

Индикаторы теханализа

Далее идут «Индикаторы и паттерны», тут начинается, пожалуй, самая интересная часть текущего обзора. Этим двум группам инструментов посвящены две кнопки сверху от графика, которые я обвел красным на скриншоте. Каждая из них открывает меню с вариантами инструментов, а при выборе конкретного он автоматически наносится на график. Каждый из индикаторов и паттернов сопровождается «всплывающим» описанием, более подробно оно также представлено в справочнике. В качестве примера применим к графику «Газпрома» (по состоянию на 18 июля) полосы Боллинджера, вот что получается:

Как видно, система автоматически нанесла на наш график три линии: скользящую среднюю, а также верхнюю и нижнюю границу диапазона. Границы строятся на основе стандартного отклонения от средней линии. Описание инструмента в справочнике, открытое в правой части экрана, можно прокручивать далее. Там подробно объясняются его особенности, для чего он нужен и как применяется. В частности, в описании по поводу линий Боллинджера отмечается: «Если цена уверенно пробивает границу полосы и выходит наружу, это может указывать на начало нового тренда. В такой ситуации следует искать точки входа в направлении пробоя». В данном случае мы видим, что стоимость акций «Газпрома» сильно пробивает нижнюю полосу, причем это движение за последнее время только ускорилось – ситуация выглядит неутешительно для акций.

Тут я, кстати, должен отметить, что давно хотел заняться изучением основ теханализа, и фактически в первый раз попробовал применить один из индикаторов по мере написания этой статьи. Надеюсь, что это дело получится продолжить – я уже долго откладывал его из-за нехватки времени.

Как наложить паттерн на график

В данной статье подробнее развивать эту тему не буду – это бы слишком увеличило объем. Возможно, продолжу в дальнейших сериях «Записок», а сейчас перейду к паттернам. Эта кнопка (слева от индикаторов) позволяет автоматически наложить на график выбранный паттерн – там, где это применимо. Если после наложения на графике ничего не появилось – значит, подходящих фрагментов для данного паттерна нет. Однако возможно, что они могут оказаться на более широких таймфреймах.

В качестве примера наложим на наш график «Газпрома» паттерн «Двойная вершина». Для него нашелся подходящий участок графика – с конца января по середину мая текущего года:

В описании отмечается, что эта фигура «помогает определить момент, когда восходящий тренд ослабевает и рынок может перейти к снижению». В данном случае восходящего тренда до выбранного временного периода и не было, а вот резкое снижение в дальнейшем действительно началось.

Как выбрать оптимальный индикатор

Необычная функция в веб-версии FT – «анализ и автоподбор индикаторов». Это кнопка в виде звездочек в правом верхнем углу графика. Как заявлено в справочнике, этот инструмент помогает наиболее подходящие индикаторы теханализа для торговли конкретным финансовым инструментом. Система автоматически анализирует исторические данные и предлагает оптимальные индикаторы для открытия позиций в лонг и шорт.

Принцип работы этой функции описан так: «Инструмент перебирает все индикаторы с торговыми сигналами и для каждого из них находит оптимальные настройки параметров, при которых доходность торговли на истории является максимальной. Оптимизированные индикаторы сравниваются по критерию доходности и выбирается лучший индикатор для анализируемого актива».

У функции ограниченное количество возможностей использования при бесплатном доступе к системе. Заявленная возможность – «5 нажатий», но у меня уже бывало, что при открытии терминала FinamTrade в разные дни это количество вновь восстанавливалось до 5. Возможно, речь идет о 5 нажатиях в день.

Итак, применим эту «волшебную кнопку» (такое название у меня ассоциируется с ее визуализацией в форме звездочек) к нашему графику «Газпрома»:

Оптимальным автоподбор счел технический индикатор Acceleration / Deceleration (AC), измеряющий ускорение или замедление текущей движущей силы рынка. Его можно сразу же и применить к графику:

При этом, кстати, оказалось, что в справочнике FT представлены подробные описания не всех индикаторов – по данному я описания не нашел. По сведениям из интернета, принцип работы индикатора AC основан на предположении его создателя Билла Вильямса, что до смены направления движения цены импульс его изменения должен падать. В данном случае выходит, что импульс к падению у «Газпрома» пока только ускорялся (напомню, что ситуация фиксировалась до отскока рынка, произошедшего в понедельник).

Последний блок в справочнике – это «Подключение ИИ-ассистента». Я пока не добирался до применения ИИ в торговле и не разбирался с этой темой, но на Finam.ru недавно вышла отдельная статья как раз по поводу этого инструмента.

С предыдущими частями «Записок» можно ознакомиться в моем профиле на Finam.ru.