Что такое бэктестинг и как его проводить?

В динамичном мире финансовых рынков важно получить конкурентное преимущество. Трейдеры постоянно ищут способы улучшить торговые навыки и повысить доходность. Бэктестинг - важный инструмент, необходимый для трейдинга. По прогнозу Verified Market Reports, к 2027 году мировой рынок программного обеспечения для бэктестинга вырастет на 12,5% и достигнет $5 млрд.

Что такое бэктестинг?

Бэктестинг — это метод, который используется в трейдинге и инвестировании для оценки эффективности торговой стратегии или инвестиционного подхода с использованием исторических рыночных данных. Он предполагает применение заранее установленных правил и параметров к прошлым ценовым данным для моделирования того, как стратегия работала бы в прошлом. Тестируя свои стратегии на основе прошлых ценовых движений, трейдеры могут узнать, есть ли у них потенциал для получения прибыли.

Бэктестинг помогает трейдерам скорректировать свой подход, выявить слабые места и оптимизировать решения еще до того, как они рискнут деньгами. С ним трейдеры принимают более взвешенные решения и повышают шансы на успех в реальной торговле.

Почему бэктестинг важен?

Главное, зачем нужен бэктестинг, — это принятие взвешенных решений. Сбор и анализ релевантной информации помогает принимать решения на основе фактов, снижая зависимость от эмоций или предположений.

Он помогает проводить тщательное исследование, понимать рыночные тенденции, оценивать финансовые отчеты и быть в курсе событий, влияющих на рынки.

Повышение шансов на успех в трейдинге и более высокая точность. Тестирование на исторических данных позволяет трейдерам объективно оценить эффективность и жизнеспособность своих торговых стратегий. Моделируя сделки с использованием исторических данных, трейдеры могут получить представление о прибыльности, доходности с поправкой на риск и других показателях. Такая оценка помогает выявить сильные и слабые стороны стратегий, что способствует принятию эффективных решений.

Бэктестинг также помогает управлять рисками, предоставляя реалистичную оценку рисков стратегии. С его помощью можно оценить просадки, волатильность и потенциальные убытки на основе исторических данных. Трейдеры могут установить подходящие параметры риска и размеры позиций. Такой анализ помогает найти оптимальное соотношение риска и прибыли.

Бэктестинг придает трейдерам уверенности перед началом реальной торговли. Наблюдая за эффективностью стратегии в различных рыночных условиях и сценариях, трейдеры глубже понимают ее потенциал и начинают верить в ее способность приносить прибыль. Эта уверенность укрепляет дисциплину и помогает принимать решения во время реальной торговли.

Хотите использовать бэктестинг для повышения эффективности собственных торговых стратегий? В Финам AI-скринере есть кнопка «Бэктест», которая позволяет создать полностью персонализированный ИИ-скринер. Выбрать собственный уникальный набор метрик, фильтров и параметров сортировки. Бэктестинг покажет доходность портфеля, составленного из топ-инструментов вашего скринера, и сравнит её с динамикой фондового индекса. Для продвинутых пользователей добавлена функция ребалансировки портфеля, которая будет учитывать новые добавленные активы и корректировать результаты бэктестинга в соответствии с изменениями в составе портфеля.

Необходимые условия для бэктестинга

Прежде чем приступить к ретроспективному тестированию торговой стратегии, необходимо учесть некоторые факторы.

Торговая логика/гипотеза

Трейдерам необходимо четко представлять, что именно они собираются тестировать. Например, в торговой стратегии, основанной на скользящих средних, у нас будут сигналы на покупку и продажу. Мы будем использовать две скользящие средние: краткосрочную (например, 50-дневную) и долгосрочную (например, 200-дневную).

Итак, согласно торговой логике:

Сигнал к покупке: когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная скользящая средняя) пересекает долгосрочную скользящую среднюю (например, 200-дневную скользящую среднюю) снизу вверх.

Сигнал к продаже: когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю сверху вниз. Это означает, что сейчас может быть подходящий момент для выхода из длинной позиции или открытия короткой позиции по ценной бумаге.

Выбор подходящего рынка или сегмента активов

Необходимо определиться: какой рынок или активы лучше всего подойдут для вашего вида торговли. Это могут быть риски, на которые вы готовы пойти, прибыль, которую вы хотите получить, и срок инвестирования - долгосрочный или краткосрочный.

Например, торговля криптовалютами может быть более рискованной, чем торговля другими активами, но может принести более высокую прибыль, и наоборот. Таким образом, выбор правильного рынка и актива для торговли - важнейшее решение.

Данные для бэктестинга

После выбора активов следующий шаг - выбор исторических данных по активу. Вы можете получить данные от поставщика или у своего брокера. Важно выбирать качественные данные, которые не содержат ошибок. Если вы выберете некачественные данные, результаты бэктестинга будут неверными и могут ввести в заблуждение.

Качественные исторические данные можно загрузить через Финам API. Это современный API для алготрейдинга, создания приложений и интеграции с сервисами. Готовые библиотеки, онлайн-тестирование методов и поддержка 24/7.

Как провести бэктестинг торговой стратегии?

Шаг 1. Определите торговую стратегию

Четко сформулируйте правила и критерии, которые будут определять вашу торговую стратегию. Укажите условия входа и выхода, размер позиции, правила управления рисками и другие важные параметры.

Шаг 2. Получите исторические данные

Соберите точные и достоверные исторические данные по финансовым инструментам или рынкам, которые вы собираетесь тестировать на исторических данных. Эти данные должны включать актуальную информацию о ценах, объемах и другие необходимые сведения.

Установите период тестирования, то есть время, которое вы хотите использовать для ретроспективного анализа. Он может составлять от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от стратегии и желаемого уровня достоверности.

Шаг 3. Реализация стратегии

Примените заданную торговую стратегию к историческим данным, имитируя сделки, как если бы они совершались в реальном времени. Следуйте заданным правилам входа и выхода, чтобы определить гипотетические результаты сделок.

Шаг 4. Отслеживание и запись результатов

Отслеживайте сделки, совершенные в процессе тестирования на исторических данных, включая точки входа и выхода, продолжительность сделки, прибыль или убыток и другие важные показатели. Эти данные будут иметь решающее значение для оценки эффективности стратегии.

Шаг 5. Анализ результатов

Оцените эффективность торговой стратегии на основе полученных результатов. Рассчитайте ключевые показатели эффективности, такие как прибыльность, доходность с поправкой на риск, процент выигрышей, просадки и любые другие соответствующие статистические данные.

Шаг 6. Доработка и оптимизация стратегии

На основе результатов тестирования определите области, требующие улучшения и оптимизации. При необходимости скорректируйте параметры стратегии, правила или методы управления рисками, чтобы повысить ее эффективность.

Шаг 7. Проверка стратегии

После внесения необходимых корректировок проверьте стратегию, проведя дополнительные тесты на разных наборах данных или временных периодах, чтобы убедиться в ее надежности и стабильности.

Шаг 8. Итерации и повторения

Тестирование на исторических данных - это итеративный процесс, который может потребовать нескольких раундов доработки, тестирования и проверки. Постоянно дорабатывайте стратегию и вносите в нее изменения на основе новых идей и рыночных условий.

Будьте осторожны в отношении будущих результатов

Хотя тестирование на исторических данных дает ценную информацию, оно не гарантирует будущих результатов. Помните, что рыночные условия и динамика могут меняться, а торговля в реальном времени сопряжена с дополнительными факторами, такими как проскальзывание, ликвидность и задержки исполнения, которые могут повлиять на результаты тестирования на исторических данных.

Источник