Кто такие кванты и как ими становятся

Количественный трейдинг (квантовая торговля или квантовые инвестиции) выявляет и использует торговые возможности с помощью алгоритмов и программ. Такой подход к инвестициям также подразумевает анализ исторических данных для поиска возможностей получения прибыли. Как подчеркивает Investopedia, такие трейдеры (кванты) часто имеют степень MBA и PhD в области финансов, информатики и даже нейронных сетей.

Количественный трейдинг включает в себя высокочастотную, алгоритмическую, арбитражную и автоматизированную торговлю. Работа количественного трейдера требует многогранных навыков и сочетания программирования, анализа данных и финансовой экспертизы. Помимо всей необходимой инфраструктуры, навыков и знаний, для успеха в квантовой торговле необходим правильный образ мышления.

Что нужно, чтобы стать квантом

Современная торговля превратилась в рынок «компьютер против компьютера», где вклад человека-трейдера ограничивается созданием компьютерных программ, достаточно умных, чтобы торговать лучше, чем те, которые разработаны его коллегами.

На сегодняшний день для получения работы трейдера в крупных компаниях часто требуется специализированная степень магистра в количественных дисциплинах (математических финансах). Помимо образования в области финансов, математики и программирования, специалисты по количественным методам анализа должны обладать следующими навыками и опытом:

• Практические знания одного или нескольких языков программирования. C++ и Java — основные языки программирования, используемые в торговых системах. Количественным аналитикам часто приходится писать код на C++, а также уметь пользоваться такими инструментами, как R, MatLab, Stata, Python и, в меньшей степени, Perl.
• Знание принципов создания и настройки торговых систем и возможностей автоматизации.
• Знание потоков данных и способов их использования.
• Навыки в области интеллектуального анализа данных, исследований и анализа.
• Способность к риску и темперамент трейдера.
• Инновационный подход, позволяющий постоянно открывать новые стратегии и возможности.

Основные инструменты для количественных трейдеров

Количественные трейдеры реализуют собственные алгоритмы на основе данных в реальном времени, содержащих цены и котировки. Им необходимо быть знакомыми с любыми сопутствующими системами, предоставляющими потоки данных и контент. Как правило, количественные трейдеры имеют доступ к следующим инструментам:

• Системы для доступа к рыночным данным, а также необходимые инструменты технического и количественного анализа. Технический анализ в приложении FinamTrade предлагает более 130 инструментов для анализа ценовых графиков: линии, каналы, фигуры, уровни Фибоначчи, а также инструменты от Чайкина, Вильямса, Уайлдера и др.
• Компьютерные системы, совместимые с языками программирования: Perl, C++, Java, Python — наиболее распространены среди трейдеров.
• Наличие исторических и/или данных в режиме реального времени для проверки разработанных стратегий.
• Автоматизированный доступ к брокерским/торговым счетам обычно осуществляется через систему прямого доступа к рынку (Direct Market Access). «Финам» предлагает решение для квалифицированных инвесторов, использующих алго- и HFT-трейдинг: скорость передачи данных до 5000 раз выше стандартного подключения.