Битва алгоритмов: зачем трейдеры тестируют ИИ на «Финам Арене»

«Финам» проводит масштабный конкурс для алготрейдеров и разработчиков нейросетей — «Финам Арена». Это уникальная площадка-песочница, где каждый участник получает под управление виртуальный капитал в размере 3 000 000 рублей на специальном счете. При этом торговля ведется на реальных рыночных котировках. 

Среди инструментов для торговли: акции, облигации, фьючерсы, опционы, ETF. Авторы лучших стратегий получают не только денежные призы, но и продвижение своих разработок. Соревнование уже в самом разгаре. Торги стартовали 1 июня, но шанс вступить в ряды участников все еще есть: регистрация открыта до 1 июля. То есть у вас остаются считанные дни, чтобы заявить о себе и подключиться к конкурсу. Для этого необходимо брокерский счет в «Финаме». 

На «Финам Арене» можно проверить самые смелые торговые гипотезы, оценить эффективность собственной стратегии в сравнении с другими и заявить о себе как о талантливом алготрейдере. Атмосфера конкурса заряжена духом инноваций и здоровой конкуренции. Участники не просто соревнуются, а формируют элиту российского алгоритмического трейдинга.

Сейчас в конкурсе 220 участников, 113 активных счетов, топ-доходность +51,44%. Многие со стороны воспринимают алгоритмическую торговлю как способ быстро разбогатеть с помощью «волшебной нейросети», но сами участники «Финам Арены» смотрят на вещи гораздо глубже. Для них это прежде всего лаборатория, безопасная среда для обкатки гипотез и проверки собственной дисциплины.

Алексей Юдин, продакт и маркетолог, участвует в конкурсе с нулевым опытом биржевой торговли. Он тестирует собственного ИИ-агента по имени «Герман», собранного на платформе Hermes. «Для меня прежде всего опыт настройки ИИ-агента. Для этого я использую платформу агента Hermes, а непосредственно агента, который торгует на «Финам Арене» я назвал Герман, конфигурация которого состоит из несколько слоёв, вместе пытающихся не дать системе наделать глупостей», - поделился в интервью с «Финамом» участник конкурса. 

Конфигурация агента поражает своей многослойностью:

Первый слой — это рыночный сканер. Как отмечает Алексей Юдин, он смотрит доступные инструменты, ликвидность, движение цены, волатильность и пытается найти ситуации, где вообще есть смысл думать о сделке. 

Второй слой — торговой идеи. Он формулирует гипотезу: почему этот инструмент может быть интересен, где вход, где риск, какой ожидаемый сценарий и что должно пойти не так, чтобы идею отменить.

Третий слой — это риск-контроль. Юдин признается, что для него это самая важная часть. Он ограничивает размер позиции, проверяет просадку, не даёт лезть в сомнительные сделки, если условия плохие, и в принципе может заблокировать торговлю. В текущей конфигурации Герман чаще говорит «не торговать», чем «срочно покупать». 

Четвёртый слой — исполнительный контур. Это техническая часть, которая отвечает за то, чтобы решение, если оно прошло все фильтры, было корректно превращено в заявку. Там много защит: подтверждения, проверки перед исполнением, запрет на случайные действия, рассказывает Юдин. 

Пятый слой — обучающий. Он копит статистику по сделкам и ошибкам: какие сигналы сработали, какие нет, где вход был слишком поздним, где выход слишком ранним, где риск был выбран неправильно. «На основе этого мы постепенно меняем правила и фильтры. То есть агент не просто торгует, а оставляет после себя материал для разбора», - объясняет участник «Финам Арены».

И есть еще один слой – человеческий. «Это я, и, честно говоря, моя роль сейчас не в том, что я «лучше рынка понимаю, куда пойдёт акция». Моя роль — ставить рамки, смотреть на ошибки системы, задавать ей ограничения и не давать превращать эксперимент в казино, - комментирует Юдин. Поэтому Герман — это скорее учебно-исследовательский торговый контур, чем готовый робот для печатания денег. Он помогает учиться работать с рынком, агентами, автоматизацией и дисциплиной одновременно. Идея в том, чтобы не просто совершать сделки, а учиться на каждой итерации. 

Юдин отмечает важную деталь, которая касается конкурса: на «Финам Арене» нет шортов. Когда рынки падают, начинающему участнику сложно заработать: ты не можешь полноценно играть на снижение, а значит, часто лучшее решение — не лезть в сделку или резко снижать активность. «Это тоже важный урок: иногда рынок не обязан давать тебе удобные возможности», - подмечает он.

Если вы заинтересовались в конкурсе, то еще не поздно зарегистрироваться. По мнению Юдина, конкурс подойдет тем, кто хочет не просто "поиграть в трейдера", а проверить себя и свои подходы в живой среде. Особенно тем, кому интересно строить системный процесс: с гипотезами, статистикой, ошибками и улучшениями. Это может быть полезно и начинающим инвесторам, и людям, которым интересны торговые роботы, автоматизация и ИИ-агенты, говорит он.

«За время участия я стал намного лучше понимать, насколько сложно на рынке отделять сигнал от шума. И насколько опасно думать, что агент или алгоритм сразу начнёт "зарабатывать деньги". На практике он сначала так же ошибается, как человек, просто быстрее и увереннее.  Поэтому главное — не магия ИИ, а правильная система ограничений, контроля риска и обучения на ошибках. И да, несмотря на все сложности, это правда весело. Арена даёт редкое ощущение живого эксперимента: ты каждый день видишь, как твои идеи сталкиваются с рынком, и быстро понимаешь, где была теория, а где реальность», - рассказывает Алексей Юдин.

Солидарен с ним и Тимур, автор стратегии, один из топ-лидеров соревнования. Для него участие — это прежде всего спортивный интерес и возможность сравнить свои навыки с коллегами по цеху. «У меня спортивный интерес, посоревноваться и сравнить себя с коллегами по цеху. Конкурс интересный и сам дизайн конкурса идеальный, все достаточно просто, легко залететь, не требует много времени. Для меня основная польза конкурса — это обкатать свои идеи в безопасной среде, протестировать стратегию и в процессе создать еще новые стратегии. Это важно перед выходом на реальные торги, где цена ошибки — это реальные мои деньги», - рассказывает Тимур.

Он использует «медленную и ленивую» трендовую стратегию на акциях, опираясь исключительно на анализ данных, цен и объемов, полностью игнорируя новости. Он уверен, что «Финам Арена» — идеальная площадка для тех, кто хочет начать торговать и научиться самостоятельно управлять капиталом: «Потому что никому другому, кроме себя, я бы свои деньги не доверил — ни управляющим, ни советникам».

«Финам Арена» стирает границы между теорией и практикой. Это уникальный шанс проверить своего ИИ-агента или авторскую стратегию на реальных данных, не рискуя собственным кошельком. Но время поджимает. Успейте занять свое место на арене.

Наблюдая за результатами лидеров, многие задаются вопросом: какая технология позволяет достигать такой точности и скорости? Как можно заставить торговую систему работать строго по заданным правилам, без эмоций и усталости, 24 часа в сутки? Ответ кроется в инструменте, лежащем в основе всех этих достижений. Речь идет о Финам API.