Кто круче: трейдер или алгоритм? Как перенести стратегию из головы в алгоритмическую торговлю

Алгоритмическая торговля занимает почетное место на финансовых рынках. Причем с приходом больших языковых моделей (LLM) и искусственного интеллекта ландшафт торговли меняется, а порог входа для начинающих инвесторов существенно снижается.

В пилотном выпуске проекта «Сделаем финтех» эксперты «Финама» обсудили развитие алготрейдинга в эпоху ИИ и рассказали, как скоро алгоритмы вытеснят живых трейдеров с рынка.

Битва алгоритмов и трейдеров

Как отметил специалист платформы для алгоритмического трейдинга Ziplime от «Финама» Вячеслав Арбузов, у трейдера с многолетним опытом алгоритм уже сформирован в голове – просто он «слегка нивелируется эмоциями, временем и отвлечениями». Алгоритмическая торговля, по его словам, это прежде всего механизм для качественного исполнения, а математическая идея может быть реализована и вручную. Арбузов добавил, что многие трейдеры, которых он знает, торгуют алгоритмические стратегии, но исполняют их руками.

Однако несмотря на то, что алгоритмическая торговля стала еще и поставщиком ликвидности на рынке, у нее есть обратная сторона, считает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. По его словам, алгоритмы «паразитируют» на обычных трейдерах, которые приходят купить или продать.

Особенно заметным стало вымывание скальперов, которые в начале 2000-х годов совершали по 100-200 сделок вручную, отмечает Кабаков. «Их как ветром сдуло благодаря алгоритмической торговле. Затем алгоритмы начали сражаться друг с другом. А теперь появился новый тренд – поиск алгоритмов, которые вычисляют другие алгоритмы, чтобы участвовать в движениях крупных алгоритмических фондов», – указал он.

Хотите запустить торгового бота, скальперский привод или сложную стратегию? Trade API предоставляет все необходимые инструменты для создания мощных торговых роботов, инновационных финансовых приложений и интеграции с ведущими торговыми платформами – доступ к MOEX, NYSE, NASDAQ через единый API. Скорость от 7 мс. Готовые SDK на GitHub. Песочница и быстрый старт без боли.

Как ИИ влияет на трейдеров

На вопрос о том, изменил ли приход искусственного интеллекта ситуацию на рынке, генеральный директор финансовой компании «Викинг» Рамиз Курбанов ответил, что ИИ – это тоже инструмент, который будет только глубже внедряться. Однако принципиально ландшафт для трейдеров он не изменит, а вот роль финансовых аналитиков может претерпеть серьезные изменения, полагает Курбанов. «Вместо того, чтобы вручную скачивать отчеты и сопоставлять цифры, аналитик сможет просто дать задание ИИ, и тот выдаст результат гораздо точнее и безошибочнее», – добавил он.

Вячеслав Арбузов рассказал, что накануне общался с китайской LLM-моделью GLM 5.2. от компании Z.ai (ранее Zhipu AI) на тему стратегий, которые раньше торговал в хедж-фонде. «Самое смешное, что GLM 5.2. знает эти стратегии и знает прям детали реализации», — поделился он.

Однако эксперт «Финама» задается вопросом, насколько этим знаниям можно верить. По его словам, опытный трейдер способен отличить галлюцинации модели от реальных рабочих идей, а новичок может принять «бред» за ценную информацию.

Как запустить свою стратегию

Вячеслав Арбузов подробно рассказал о сервисе ZipLime, который его команда сейчас развивает. По сути ZipLime – это валидатор рыночных идей, говорит он. «Трейдер описывает стратегию на естественном языке, LLM преобразует ее в готовый код, который запускается на серверах. Затем пользователь видит классический бэктест, то есть как эта стратегия выглядела бы», – пояснил Арбузов.

Отдельно участники обсудили технологию MCP (Model Context Protocol). Как объясняет специалист сервиса алгоритмической торговли FinamTrade API Эмиль Казакбаев, MCP – это словарь, который позволяет ИИ общаться с API. 

Он отметил, что его команда первой в России подключила MCP к трейдинговому интерфейсу. Однако сейчас более популярны «скиллзы», обращает внимание Казакбаев. «Тот же словарик, но сформулированный для ИИ, как общаться с API. Пользователь надиктовывает запрос обычным языком, и ИИ выстраивает всю логику работы с API», – рассказал он.

В конце беседы участники сошлись во мнении, что технологии несут не только возможности, но и риски. По их мнению, финансовая грамотность остается ключевым навыком для инвесторов, а технологии – лишь помощником, который не заменит опыт и понимание рынка.