Новый уникальный сервис от «Финам AI-скринер»: настрой рынка, или «Быки» против «медведей»
Мы в «Финам AI-скринер» вернулись к вам с новой плюшкой: настроение клиентов «Финама», или «быки» против «медведей». «Быки» - держатели длинных позиций (лонгов), «медведи» - держатели коротких позиций (шортов). Наша цель была довольно простой - на основе анализа поведения быков и медведей (клиентов «Финама») сделать вывод о настроении участников рынка и динамике этого настроения.
Настрой определяется как сильный бычий/медвежий, нейтральный (практически нейтральный с небольшим уклоном в ту или иную сторону). В инструментах, где разрешены короткие позиции, объемы лонгов составляют, как правило, не менее 90% объемов всех позиций, шортов, соответственно, не более 10%.
Мы используем по 3 частных показателя для быков и медведей в отдельности:
1. Индексы уверенности для быков и медведей (2 отдельных показателя) основаны на изменении объемов лонгов/шортов по отношению ко вчерашнему дню.
Суть показателя: если быки/медведи увеличили объем позиций, то они уверены в своей позиции, если сократили - теряют уверенность.
Используется относительное изменение объемов, которое нормируется в диапазон -1…+1.
2. Индексы поддержки рынком быков и медведей. Связывают изменение цены с объемами лонгов и шортов. И быки, и медведи могут играть как по тренду, так и против тренда, индекс показывает, насколько они правы.
Один из методов определения тренда - использование скользящей средней, взвешенной по объему (Volume Weighted Moving Average, VWMA), которая сглаживает ценовые данные с учетом объемов торгов для каждой свечи, предоставляя больший вес дням с более высоким объемом.
Это делает VWMA более чувствительной к движениям цен, сопровождаемых значительными объемами, что теоретически может быть индикатором сильного тренда.
Увеличение расстояния между VWMA и ценой указывает на укрепление тренда, в то время как уменьшение расстояния может предвещать ослабление тренда или возможный разворот.
Мы используем эту идею и строим две отдельные скользящие средние, взвешенные на объемах быков и медведей. Расстояние от «бычьего» VWMA до цены показывает, насколько рынок поддерживает быков, аналогично оценивается поддержка рынком медведей.
Эти показатели также нормируются в диапазон -1…+1.
3. Индекс денежного потока показывает приток/отток средств в лонги и шорты.
Классический индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) комбинирует цену и объем торгового актива для определения давления покупки или продажи. MFI рассчитывается путем анализа соотношения положительных и отрицательных денежных потоков, а затем приведения полученной величины к масштабу от 0 до 100. Денежный поток считается положительным, если текущая цена закрытия выше предыдущей, и отрицательным, если ниже. Включение объемов в анализ делает MFI более информативным по сравнению с аналогичными индикаторами, основанными только на цене. Это позволяет определить, в какой степени торговля была сосредоточена на покупке или продаже.
Мы разделяем денежные потоки быков и медведей и получаем два отдельных нормированных показателя для них.
Интегральный показатель формируется как разность бычьих и медвежьих факторов и характеризует настрой на рынке.
Для определения тенденции интегральный показатель сглаживается скользящим средним.
Использование интегрального показателя позволяет разделить рынок на временные фазы.
Фаза бычья или медвежья, образуется серией дней с бычьим или медвежьим настроем рынка.
Как правило, фаза сохраняется несколько дней, в частном случае может быть один день.
Сервис подсчитывает количество дней с бычьим/медвежьим настроем рынка и суммарную доходность бычьих и медвежьих фаз и выдает информацию относительно их продолжительности и доходности.
Высокие технологии для вашей доходности - в сервисе «Финам AI-скринер».
