Как стать HFT-трейдером?

Высокочастотный трейдинг и количественная аналитика стали особенно востребованными на финансовом рынке в последние годы. Компании охотятся за такими специалистами еще с университетской скамьи и платят за их работу большие деньги.

Finam.ru рассказывает о преимуществах высокочастотного трейдинга, и что нужно, чтобы стать HFT-трейдером.

Кто такой HFT-трейдер?

Высокочастотный трейдинг (HFT) находится на стыке рынков, математики и передовых технологий. HFT-трейдер делает прогноз на очень короткий период времени, либо находит возможность, которая может просуществовать недолго. Он получает сотни гигабайт данных в день. Задача HFT-трейдера состоит в том, чтобы быстро и эффективно обрабатывать эту информацию и извлекать выгоду из рыночных возможностей.

Высокочастотный трейдинг является одним из подвидов алгоритмического трейдинга - автоматизированной торговли, которая использует мощные компьютеры для совершения множества сделок за короткое время.

Более общий термин «квант» - это количественный аналитик или трейдер, который может использовать как высокочастотную, так и алгоритмическую, арбитражную и автоматизированную торговлю. Количественный анализ предполагает использование математических и статистических методов в торговле.

В современном мире традиционная граница между разработчиком, аналитиком и трейдером становится размытой. Успешные трейдеры проводят исследования, внедряют их результаты, торгуют, получают обратную связь в режиме реального времени и вносят изменения. Для успешной торговли зачастую необходимо сочетание количественного анализа, программирования и знаний о финансовых рынках.

Преимущества высокочастотного трейдинга

Главным преимуществом высокочастотного трейдинга является скорость. В такой торговле решать судьбу успешной сделки могут наносекунды, поэтому трейдеры используют современные технологии и сверхмощные компьютеры для работы. Эти машины отличаются от традиционных компьютеров тем, что в тысячи раз быстрее выполняют специализированные алгоритмы. Так что технологическое преимущество также является важным условием для успешного высокочастотного трейдинга. «Финам» предоставляет доступ к MOEX, NYSE, NASDAQ через единый API. Скорость от 7 мс. Готовые SDK на GitHub.

Как рассказал Раджиб Ранджан Бора, глава индийской компании iRage, специализирующейся на высокочастотной и алгоритмической торговле, трейдеры также используют методы машинного обучения для проведения исследований. По его словам, машинное обучение не всегда используется непосредственно для торговых стратегий, но оно играет ключевую роль в анализе данных и распознавании закономерностей/

Как стать HFT-трейдером?

В современных командах, занимающихся высокочастотным трейдингом, самые сильные специалисты владеют всеми необходимыми навыками: они генерируют идеи, тестируют их, реализуют в коде, отслеживают эффективность в реальном времени и вносят изменения.

По мнению Бора, HFT-трейдеру необходимо иметь количественное мышление, которое позволит работать с вероятностями, статистикой, оптимизировать и анализировать зашумленные данные.

Кроме того, навык программирования также необходим в высокочастотном трейдинге. Преимуществом будет написание чистого, эффективного кода, работа со структурами данных и производительностью.

Понимание рынка и структурный подход, который объединит знание теории и код.

В целом высокочастотные трейдеры и кванты чаще всего имеют математические специальности. Эксперты советуют получать их, а также развивать способности решать сложные задачи, если вы хотите преуспеть в этой сложной профессии. В России таких специалистов по-прежнему мало, зачастую они работают в крупных компаниях за рубежом. Некоторые из победителей международных Олимпиад по математике и физике в итоге пришли в трейдинг.

«Когда вы занимаетесь высокочастотным трейдингом, вы соревнуетесь с одними из самых умных людей на земле», - резюмировал Раджиб Ранджан Бора.