Иванищев Александр

По теории прогнозировать динамику случайных рядов - бессмысленное занятие. Тем не менее, представленные данные наглядно показывают, что и в хаосе случайных колебаний находится место для порядка в виде характерных ритмов космической природы

Продажи госбумаг США получили свое ускорение с середины декабря прошлого года. И американские фондовые индексы Dow и S&P500 тоже достигли своих исторических максимумов в это время. Сейчас - под угрозой долгосрочные тренды

Американские индексы Доу и SP500 показали максимум 12 декабря. Весь последующий рост индексов в долларовом выражении явился результатом начавшегося ускоренного ослабления американского доллара

Привязка фондового индекса РТС к золоту позволяет исключить как рублевые, так и долларовые валютные риски

За последние пять лет все стационарные точки Юпитера, с одной стороны, и локальные экстремумы индекса РТС, с другой, оказались синхронизированы по времени со средним абсолютным расхождением в 9 суток

Волатильность индекса Доу достигает минимальных значений в конце нисходящей стадии солнечного цикла. Когда Солнце "засыпает", биржи накрывает финансовый штиль

Цена нефти вышла на 2-летний максимум. Техническая картина сигнализирует о происходящей принципиальной смене рыночных настроений. Ключевой сигнал: индикатор нетто-объема интегральных торговых позиций OBV-Comp, открытых по фьючерсу brent (ICE), перешел в область положительных значений. Рынок целенаправленно шел к этому событию

Техническая картина по нефтяному фьючерсу brent сигнализирует о приближающихся переменах. Во-первых, на прошлой неделе цена фьючерса оторвалась от 200-дневной скользящей средней (~$52,5). Это произошло после весьма длительной консолидации цены около данного технического уровня, продолжавшейся с апреля прошлого года. Границы

Долларовый курс биткоина вчера достиг отметки 4319,5. На рынке ожидают, что в долгосрочной перспективе биткоин будет дорожать, одновременно сохраняя при этом высокую волатильность курса. Это значит, за ростом следует ждать очередной коррекции

По фьючерсу Brent начиная с середины 2011 года сохраняется стратегический short. "Медвежий" рынок

Сильная зависимость мировой экономики от состояния рынка нефти в условиях высокой нестабильности нефтяных цен - один из системных парадоксов мировой экономики. Это отчетливо видно на фоне происходящего падения нефтяных цен, которые в очередной раз отправились в непредсказуемое свободное плавание.

Техническая картина биржевых индексов РТС и ММВБ говорит о том, что предстоящая неделя может иметь принципиальное значение для долгосрочной перспективы российского рынка акций. Спекулянты все еще смотрят в сторону дешевеющей нефти и крепнущего доллара, хотя прежнего азарта уже нет.

Сравнительный анализ динамики стоимости бивалютной корзины в период 2008-2014 г. показывает, что очередная кардинальная девальвация рубля приближается к своему завершению. В период 2008-2009 г. стоимость бивалютной корзины выросла с 29,25 до почти 41 рубля. Нынешняя девальвация рубля (с июля по октябрь) является завершающей стадии процесса, начавшегося еще в 1 кв. 2013 года.

Причину падения нефтяных цен следует искать, прежде всего, в существе текущего временного момента. Период сентябрь/октябрь считается специфическим сезоном для биржевой торговли: в Штатах завершается старый и начинается новый финансовый год. Инвесторы подводят финансовые итоги и намечают новые планы. Торговая активность, как правило, снижается.