Учимся торговать без риска: чем помогут «виртуальные портфели»?
Записки начинающего инвестора, часть 6
В предыдущей части я описал, как на фоне непредсказуемых действий президента США Дональда Трампа и пробуксовки в переговорах по Украине значительная часть моей прибыли «испарилась». К середине мая, по итогам полугода моих инвестиций, мой портфель был в плюсе на 4,5%, а к концу мая прибыль еще сократилась – до 3,7%. Я решил пока обойтись «без резких движений» и вместо этого заняться пополнением своих знаний, чтобы улучшить результаты в будущем.
Одним из вопросов, которыми я задался, был: можно ли научиться торговать вообще без риска? Оказалось, что «Финам» как раз недавно запустил тренажер инвестиций - инструмент, который называется «Виртуальные портфели». В новой серии записок расскажу, как опробовал этот инструмент.
Как составить портфель
Создать виртуальный портфель можно на этой странице. Виртуальные портфели реализованы в рамках «AI-скринера» и для них доступны некоторые функции искусственного интеллекта. В частности, для каждой акции в портфеле показан ИИ-прогноз цены на ближайший год. Также есть оценка рейтинга инвестиционной привлекательности на основе 5 показателей: ценовые мультипликаторы, показатели рентабельности, история выплаты дивидендов, рост прибыли и акций. Еще один столбец – коэффициент риска, также на основе нескольких показателей. Для всего портфеля в целом доступна оценка диверсификации от 0 до 5.
Созданные виртуальные портфели затем можно изменять и анализировать на этой странице. Сверху есть кнопка редактирования (карандаш).
При выборе инструментов, которые можно добавить в виртуальный портфель, доступны следующие: российские и американские акции, облигации, фьючерсы, валютные пары. При этом стоит учесть, что они добавляются в разном объеме, по некоторым инструментам даже 1 лот может быть крупным, и лучше сразу уравновесить портфель. Я пока только опробовал, как все работает.
Авторы продукта также подготовили шаблоны виртуальных портфелей, которые можно сразу изучить и воспользоваться ими. Выглядят они на первый взгляд слегка комично – даже при агрессивных рисках прогнозы доходности на год составляют 11-15%, то есть меньше, чем можно получить по вкладу. Эти прогнозы, насколько я понял, ежедневно меняются. На странице есть следующий комментарий авторов: «Многие портфели могут показывать убытки за последний год — рынок был падающим. Мы не скрываем этого и не выбираем только «прибыльные» активы. Мы хотим, чтобы вы видели реальную картину».
Чем может помочь ИИ
На следующий день после создания портфеля «AI-скринер» насчет рассчитывать доходность всех инструментов в нем с составлением такой диаграммы:
Также для акций будет рассчитываться суммарный прогноз на год по трем сценариям: «лучший», «основной» и «пессимистичный». Как поясняют разработчики, это средневзвешенный прогноз акций в портфеле, который делается в два этапа: «На первом этапе на историческом графике выявляют основные графические фигуры и анализируют поведение цены после их завершения. На основе этого прогнозируют среднюю цену на заданный период. Далее определяются верхний и нижний уровни прогноза. Эти уровни показывают, какую стоимость акция может достичь с равной вероятностью в течение прогнозного периода». При оценке не учитываются акции, по которым нет исторических данных за последние 5 лет.
Кроме того, рассчитываются еще четыре показателя суммарно по акциям в портфеле: привлекательность инвестиций, их риск, «альфа» (доходность портфеля по сравнению с рынком) и «бета» (волатильность относительно рынка). Нажав на кнопку информации (i в кружке) около каждого из них, можно почитать подробнее, как определяется каждый из показателей.
В разделе «Пассивный доход» перечислены полученные выплаты по инструментам (дивиденды и купоны по облигациям), а также предстоящие выплаты с их датами:
Такие основные функции пока выделил по итогам ознакомления с «Виртуальными портфелями», и это еще не полный список доступных возможностей. В целом их можно использовать как вспомогательный инструмент, проверять на них свои идеи – либо вообще ограничиваться только ими, если хотите обучаться инвестициям без потери денег. Из минусов – по ним не разобраться в нюансах работы торговой системы. Думаю, что продолжу их применять и в дальнейшем, в том числе осваивать возможности искусственного интеллекта более подробно. В следующей части «записок» планирую продолжить рассказ о том, какие еще инструменты мне удалось изучить.
Комментарии