Собираем портфель облигаций с ежемесячной выплатой купона, используя ИИ
В прошлом материале мы подробно описали наш новый продукт – Виртуальный портфель, использование которого может значительно облегчить подбор перспективных инструментов для начинающих инвесторов.
Сегодня соберем портфель, состоящий из облигаций с фиксированным купоном, позволяющих зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперед. Все бумаги в портфеле из рейтинговых групп «А» и «А-». Также все выпуски имеют ежемесячный купон, что позволяет рассматривать вложения как способ получения второй зарплаты.
Критерии отбора бумаг включают:
- Тип купона: фиксированный. Облигации с фиксированным купоном позволяют зафиксировать текущую доходность бумаг перед дальнейшим снижением ключевой ставки.
- Ежемесячный купон. Такая частота выплат является оптимальной для инвесторов, планирующих реинвестировать полученные купоны.
- Рейтинг: «А» и «А-». В текущей рыночной конъюнктуре корпоративные облигации с более высоким рейтингом значительно перегреты и не позволяют зафиксировать доходность выше уровня ключевой ставки, в то время как бумаги в данных рейтинговых группах являются оптимальными по соотношению доходности к риску.
- Доходность: эффективная доходность портфеля должна превышать значения индекса корпоративных облигаций Мосбиржи RUCBTRANS с рейтингом от A-(RU)/ruA- до A+(RU)/ruA+
Такой портфель подойдет участникам рынка, желающим найти альтернативу банковским продуктам на фоне цикла снижения ключевой ставки. Он позволит инвестору генерировать денежный поток, который можно реинвестировать ежемесячно, что крайне актуально в периоды повышенной волатильности на рынках.
Важно отметить, облигации в портфеле собраны алгоритмом на основе ИИ, который рассматривает лишь параметры бумаг, торгующихся на вторичном рынке, не учитывая отчетность эмитентов и новостной фон. За работой алгоритма следят эксперты, которые могут корректировать состав портфеля в случае его некорректной работы.
Обо всех изменениях в структуре собранного алгоритмом портфеля будут выходить дайджесты – в них каждое существенное изменение в составе портфеля будет обосновано.
Состав портфеля:
| Название бумаги | Доходность | Ставка купона | Рейтинг | Цена на вторичном рынке (в % от номинала) | Срок до погашения (лет) | Частота купона (раз в год) | Оферта |
| iКарРус1Р3 | 23,7% | 13,7% | A | 87,8 | 1,9 | 12 | - |
| Кокс01Р4 | 21,7% | 21,0% | A- | 101,5 | 2,9 | 12 | 25.01.27 |
| iВУШ 1Р4 | 20,3% | 20,2% | A | 103,5 | 2,7 | 12 | - |
| СамолетР18 | 19,8% | 24,0% | A | 115,7 | 3,8 | 12 | - |
| РОЛЬФ 1Р08 | 20,5% | 25,5% | A- | 109,7 | 1,7 | 12 | - |
| О’КЕИ Б1Р8 | 18,1% | 16,9% | A- | 100,1 | 2,9 | 12 | 09.02.27 |
ПАО «Каршеринг Руссия». Эмитент известен многим под брендом «Делимобиль». Занимается арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств.
ПАО «Кокс» - крупный российский производитель и экспортер металлургического кокса, входящий в Промышленно-металлургический холдинг.
ПАО «ВУШ Холдинг» - российский сервис кикшеринга и велошеринга, компания резидент "Сколково". Помимо России, сервис доступен в Беларуси, Казахстане, Бразилии, Чили и Перу.
ГК «Самолет» - российская девелоперская компания. Является крупнейшим застройщиком жилой недвижимости в РФ.
«Рольф» - один из крупнейших автодилеров в России. Компания основана в 1991 году.
«О'кей» (O`Key) - российская розничная сеть, специализирующаяся на торговле продуктами питания. Компания управляет гипермаркетами и дискаунтерами, а также развивает онлайн-продажи.
Новый инструмент «Финама» – отличная возможность отслеживать динамику портфелей под разные цели c помощью удобного интерфейса. С мини-инструкцией по созданию собственного виртуального портфеля вы можете ознакомиться в предыдущем материале.
Комментарии