После аномального роста ожидается снижение рынка

По традиции начну с новостей.

В России с 1 октября введут гибкие экспортные пошлины на некоторые товары. Размер временной экспортной пошлины составит от 4% до 7% в зависимости от курса рубля, при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой, пояснили в кабмине. Идея понятна, необходимо  защитить внутренний рынок от "необоснованного" повышения цен. 

Ограничения на экспорт бензина и дизтоплива из РФ вводятся с 21 сентября для стабилизации внутреннего рынка — Кабмин — Постановление Правительства.

Запрет на экспорт топлива из РФ пока бессрочный, дальнейшие решения зависят от насыщения рынка и результатов действия ограничений - первый замглавы Минэнерго РФ.

И это понятно!

Правительство России утвердило список из 30 «дружественных» и «нейтральных» стран, банки и брокеры которых могут участвовать в торгах на российском валютном рынке, а также на рынке производственных финансовых инструментов. И это в принципе понятно!

Роскомнадзор оценит готовность операторов связи к «периоду военного положения» — Ъ

Валютный рынок.

Прошла квартальная экспирация всего и вся, рынок «очистился» от спекулянтов в моменте и что получили в итоге.

Писал вчера на канале "... Не исключаю, что уже сегодня после дневного клиринга (произойдет расчет квартальных фьючерсов и опционов по валюте) — мы можем увидеть резкое укрепление рубля… " После экспирации USDRUB на днях была на нижней границе клина, RSI на тренде. Проход вниз = укрепление рубля! Браво ЦБ! Вы просчитаны!

Но под закрытие пара USDRUB на днях все еще осталась в треугольнике, и RSI тоже... Спекулянты уже заработали, что тогда? Непонятно...Ситуация 50/50…

Ничего по валюте делать не хочу, повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. 

«Бумажный» рынок.

Сегодня пятница, конец недели, и недельный Индекс МосБиржи рисует настоящее падение... Покупать крайне опасно, прикрывать шорты можно, на отскоке лонги я бы прикрывал!

Индекс МосБиржи на дневном графике — торговля ведется уже ниже зоны неопределенности с  границами 3051+(+55EMA) на 3104-, пробивается 55ЕМА и динамика RSI больше «за вниз» и есть явная дивергенция на хаю!

Может я и не прав, но надо выбирать из максимально безопасного варианта развития событий. А с точки зрения безопасности счета выступают точные и короткие стопы!

Возможен отскок вверх из-за пятницы, тем более на часах в Сбере и в Лукойле снизу появляются дивергенции на отрост. Но еще раз повторю, при сломе тенденции часовые дивергенции могут не работать, нужен более высокий таймфрейм.

Также писал в посте — "...а в случае продолжения падения минимальная мишень = 2936±. И фигуру "Голова и Плечи" в Индексе МосБиржи на днях исключать нельзя, в этом случае мишень = 2938±. Но в обоих случаях это будет означать начало падающего тренда!

Ситуация пограничная, 50/50, снова вопрос веры! Я все больше и больше верю в медвежий сценарий, но исключать продолжения роста я бы не стал. Рекомендовать что-то в такой ситуации просто не вижу смысла, каждый принимает решения и торгует сам! Я для себя определился — Я пока «медведь»!

Т.к. Сбер и Лукойл представляют суммарно огромный вес в Индексе МосБиржи я придумал (и главное поверил) с следующую стратегию.

Сбер на днях все-таки  пробивает возможно реперный уровень сопротивления 255,68 (+55ЕМА). То, что есть полка 249,25 (незакрытый гэп)-251,18, так она может сработать или нет, 50/50, но если не выдержит уровень сопротивления 255,68-, то картина кардинально поменяется. Следовательно, в нем только от продажи, тем более на часах зона сопротивления 255,28-266 достаточно узкая и соответственно стоп короткий (256,8+)!

В Лукойле аналогичная картина, пробит уровень 6456- на днях, правда 55EMA еще ниже, но нет четкого стопа от покупки, и в тоже время есть короткий стоп от продажи (даже на часах 55ЕМА совпадает с этим уровнем, т. е. стоп еще короче (стоп 6490+) Главное выбрать локальную стратегию!

Исключать отроста сегодня на факте пятничных закрытия шортов я бы не стал, но если отскок не использовать для прикрытия лонгов и для входа в продажу (со стопами конечно), то я не знаю, что еще сказать! Как при таких графиках покупать я точно не понимаю!

То, что я ментально «медведь» - многие уже поняли, но я спекулянт, и осторожный спекулянт. В моменте у меня нет желания покупать, но и продавать без отскока тоже не буду. В любой ситуации во главе угла должен быть стоп, от продажи он очень далек!

Несколько слов про слом тренда. 

В такие моменты показательны большие таймфреймы, не часы, а дни! Но проблема спекулянта в короткости стопов, а этого на дневном таймфреме не достичь. Пока в пограничной зоне торговать «с нуля» крайне опасно. Нужно либо подтверждение пробоя на днях и уже на коррекции вставать в сторону пробоя, но с большей уверенностью, либо это очередная пила, а в пиле есть вероятность распилится… 

Повторюсь.  Что есть слом тренда?

Нахождение бумаг в частности и индекса в целом на днях в 5-тых волнах роста, наличие дивергенции и перекупленности, формирование разворотных формаций и их подтверждение и проход вниз значимых уровней — все это есть!  Для техники более чем достаточно!

Конечно, любой отскок для «быков»-новичков будет вселять надежду на возврат к достаточно простой жизни — купил и держи, и будет тебе счастье. Но не все так радужно!

Многие просто не видели падений. То, что произошло в феврале 2022 года — форс -мажор. Сейчас ситуация иная. Никто останавливать торги не будет! На днях сложилась классическая разворотная картина, просто классика жанра! И если ее не торговать — то я этого не понимаю!

Говорят технари - техника учитывает все! Я технарь, и верю в эту догму! Такое было в моей карьере несколько раз, в том числе и в 2008 году...

Есть знаковые уровни (незакрытые гэпы), которые могут стать локальными поддержками. Рынок так устроен, что движение без коррекции не бывает! Но с пробоем на днях 55ЕМА вниз вкупе с уровнями для меня лично является подтверждением слома растущей тенденции!

Конечно, в любом движении можно найти и уровни на отскок, более того, они обязательно появятся, и торговать можно будет в обе стороны, но глабальная смена тенденции происходит!

Смотрю на сектора «бумажного» рынка РФ, неоднозначность. 

Банковский сектор — в целом пока выше 55EMA,  но в основном благодаря не очень ликвидным банкам (Уралсиб и Банк Санкт-Петербург), но «крепыши» в виде Сбера, ВТБ и Тинькова — уже ниже.

Металлурги — в целом ниже 55EMA (за исключением некоторых бумаг), но все на грани…

Нефтянка  - в целом там может возникнуть проблема с падением, т. к. и сам индекс, и по отдельности нефтяные бумаги пока выше 55EMA…Но и там все не все так однозначно!

Впереди мировая рецессия, а значит высокие цены на нефть могут не найти спроса у потребителей, и возникнет уже другая проблема — кризис перепроизводства, и те-же Саудиты будут вынуждены останавливать снижение добычи нефти…Не секрет, что девальвация рубля во многом помогала нашим экспортерам!

Короче говоря, каждый во что-то верит, я лично верю в логику рынка. Наш рынок рос аномально сильно долгое время, и ожидаю его дальнейшего снижения! Внизу остались незакрытые гэпы, которые должны быть закрыты рано или поздно (как в строительстве, в многоэтажках не должно быть «пустых мест»).

Но при этом необходимо помнить про стопы, т. к. вербальные интервенции никто не отменял, а на нашем рынке правят эмоции «физиков», которые составляют более 80% рынка.

Вчера сгорели квартальные пут-опционы на валютные пары. Снова мимо денег, но благо дважды докупал опционы по 96000, закрывал в прибыль, так что суммарно в нуле!

Закрыл шорт Лукойла (напомню, средняя продажа 1/32 была  6475,5) по 6383 (+1,42% по цене).

Отбит минус, полученный во вторник, и даже суммарно заработано +0,37% по счету за неделю! Что тоже неплохо!

На стратегическом счету решил закрыть спрэд  «Покупка ГМКН — Продажа Алроса». Занимал лонг по ГМКН по 16104, шорт по Алросе по 78,88, закрыл по 16104 (-1,50%) и по 71,22(+9,62%). Т.е. прибыль за полторы недели составила +8,12%. Вышел — т. к. после угроз правительства ужесточить поборы ГМКН стал в зоне риска… Но спрэд, на то и спрэд, риски были ограничены, а прибыль очень неплохая!

Каждый торгует сам, главное быть уверенным в своей правоте, уверенность должна быть обязательно. Многие путают отскок на часах с ростом, но это только технический отскок. На часах смотреть дивергенции при сломе тренда нет резона, тут надо смотреть на больших таймфреймах! Имхо, конечно!

Не спорю, и я могу ошибаться (я не Ванга), но на этот случай должен быть стоп! И чем короче он будет, тем соотношение прибыль/риск будет больше… При этом не исключаю, что в моменте могу оказаться на стороне «быков» (рынок не ходит без коррекций, и они могут быть сильными и затяжными), но растущий тренд для меня сломан процентов на 85-90.

И ситуация в валюте меня очень напрягает! Она после экспирации пошла вниз, но потом начала восстанавливаться. Спекулянты свое получили, а теперь основное — приближается конец месяца, и хоть про мобилизацию уже забыли — я помню про нее. И не удивлюсь, если она все-таки настанет! В этом случае рубль снова будет девальвироваться (ограничение на вывод капитала так и не пришло), а «бумажный» рынок может быть под давлением!

Это только мое мнение, ни к чему не обязывающее!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!