Это видно невооруженным глазом. Рынок продолжает зависеть от рубля
Всех приветствую! По традиции начну с новостей. Вчера на ВЭФ выступал Путин.
Путин не видит непреодолимых проблем и сложностей с курсом рубля. Путин не видит "непреодолимых проблем" с курсом рубля, все влияющие на рынок факторы - управляемые. Путин на вопрос о мерах административного воздействия на валютный рынок: резких движений не будет. Резких движений в решении вопросов с курсом рубля никто делать не будет. В борьбе с инфляцией нет “хороших” и “очень хороших решений”, но нельзя упускать ситуацию, заявил президент. Путин поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки.
Скорее всего, Набиуллина снова убедила Путина, что все под контролем, а он снова поверил. Посмотрим… И под это (в том числе) снова начала ходить валюта. На мой взгляд, есть по валюте USDRUB несколько значимых точек.
1 - паника
2 - вербальные угрозы государства
3 - т.к. в угрозы не поверили, снова искусственный рост
4 - снова вербальные угрозы и речь Путина на ВЭФ
5 - Форум закончился, а геополитические риски не ушли, чисто по ТА была проторговка поддержки (+55ЕМА)…
Впереди ставка ЦБ, я лично не верю, что она не окажет влияние на курс доллара. Не исключаю на панике снова заход на 100+.
Другой вопрос - как поведет себя "бумажный" рынок при этом, если в обычной ситуации рост курса доллара был позитивным драйвером для роста (сырьевики были в фаворе), то на факте той же мобилизации далеко не факт, что рост курса валюты снова укрепит "бумажный" рынок…
У меня есть доллары, юани и рубли (все по 1/3), и у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. Прикрыл докупку пут-опциона на SIU3 со страйком 96000 по 2350. Покупал по 1530 (+53,59% от вложенных). Суммарно уже в плюсе. Ничего не хочу менять.
«Бумажный» рынок
Индекс МосБиржи на дневном графике похоже ложно пробивал тренд (3115±). Прошли зону возможной полки-непонятки 3155-3174 (снова предположение), выше 3230- гэп, с закрытием которого падение ускорилось, ниже полка 3051± (+55ЕМА), и RSI продолжает пробой дивергентного тренда.
Возможно просто канал, но возможно начало формирования только 1-ой глобальной волны снижения (есть все сопутствующие факторы, в том числе дивергенция на хаю). Пока не ясно, исключать ничего нельзя.
Наш рынок продолжает быть зависимым от рубля, это видно невооруженным взглядом, и «непонятка» может продлиться до заседания ЦБ, либо до квартальной экспирации 21,09.
И снова есть полка на 3051± (+55ЕМА), до нее я рекомендую продолжать держать стратегические лонги, но на отскоках их прикрывать.
Спекулятивно можно тоже торговать в обе стороны, но т. к. не понятны до конца уровни в Сбере и Лукойле (на данный момент самые ликвидные и наиболее сильно влияющие на индекс бумаги) можно торговать спрэдами.
Основная загвоздка для меня в Лукойле. Он на днях рос в основном безоткатно (без волн, от полки к полке), и я предположил, что полка 6606,5-6632 является основополагающей, и торговал исходя из этого. Возможно, я ошибся, поэтому и выбрал широкую зону для занятия шорта.
Лукойл рос на девальвации рубля, но стоило паре пойти корректироваться вверх, как и Лукойл пошел вверх… И т. к. ситуация по валюте мне пока не ясна, решил снова вернуться к спрэду с покупкой Сбера…
И в Сбере до конца не понятен дневной график. Вроде как отработала 55EMA, но и в нем тоже пока не ясна ни точная зона покупки, ни точная зона продажи (единственное, что я можно предположить (опять же), это зона 261,92-262,44 — она может стать сопротивлением (с пробоя его бумага ускорилась вниз). Т.к. не понятны уровни, лучшее, что я придумал — это спрэд по деньгам!
На вечерке сложилась весьма противоречивая ситуация в спрэде "Покупка Сбера - Продажа Лукойла". На часах Сбер под зоной сопротивления 261,88-262,43, RSI под трендом. В обычной жизни я бы закрывал лонг и переворачивался в шорт с общим стопом 263,2+. Но в спрэде все непросто… Лукойл на часах пробивает канал 6456-6641,5 (+55EMA), мишень = 6827±. На данный момент прибыль в лонге Сбера +1,3%, убыток от шорта Лукойла -1,77%. Ничего не буду менять скорее всего до завтра. Не доверяю "вечерке"… Утро вечера мудренее.
При этом в Лукойле зона 6632-6642 (+55EMA) становится реальной поддержкой, можно покупать (независимо от спрэда) со стопом 6612-. По поводу шорта — буду думать в ходе торгов.
В случае продолжения роста Сбера (проход и закрепление выше 262,5+), шорта нет, лонг можно продолжать держать, но "с нуля" покупать уже опасно.
Занял спрэд, о котором писал накануне. Продал Алроса по 78,8, купил ГМКН по 16350 Спрэд по деньгам!!! Т.к. спрэд - позиция долгосрочная, перенес ее на стратегический счет.
Рынок явно ожил на коррекции по рублю, еще раз повторю, ни один актив не двигается без коррекции. На этом отрос и «бумажный» рынок. Плюс рост в нефти…
Что до моей торговли
Закрыл лонг-овернайт в Сбере на 1/4 по 257,87 (+0,75% по цене). Потом решил рискнуть, продал, но уже уменьшенным объемом (1/64), получил убыток в -0,3% по цене.
Решил снова вернуться к торговле спрэдом с Лукойлом, начал покупать в зоне 257,8-259 (55EMA) , купил под спрэд 1/32 по 259,03. Буду смотреть…
При этом пирамидил продажу Лукойла, довел среднюю продажу до 5/64 со средней 6611,8, сократил объем до 1/32 по деньгам в спрэде со Сбером по 6587 (+0,37%).
Т.к. в спрэде, я решил его на «вечерке» не разрывать, буду смотреть по ситуации. Остаюсь на утро в спрэде по деньгам 1/32 покупка Сбера (259,03) против продажи Лукойла 1/32 (6611,8).
Продал Алроса по 78,8, купил ГМКН по 16350. Спрэд по деньгам. Перенес на основной счет, т. к. спрэд долгосрочный.
Прикрыл покупку пут-опциона на SIU3 со страйком 96000 по 2350. Покупал по 1530 (+53,59% абсолютных от вложенных). Суммарно уже в плюсе!
Честно, из-за поведения валюты не понимаю, что делать на «бумажном» рынке. Рынок стоит под глобальным сопротивлением 3230 - по индексу МосБиржи, остались быки, которых отсекли. Теоретически отскок надо шортить, а пока до него не дошли, можно торговать спрэды.
На мой взгляд, это самое разумное решение. Но расслабляться нельзя, исключать, что я разорву его снова в пользу «голого» шорта, нельзя!
И еще — никто не знает истину, это догма, но если есть идея — ее надо тестить. Далеко не факт, что она сработает, а для этого просто необходим стоп!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее). Удачных торгов!
Тренд - наш друг!
Комментарии