Облигации BCS GMp3

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном).

Купонная ставка: 3% годовых в отношении первого купонного периода; 13,5% годовых в отношении каждого последующего купонного периода.

Дата выплаты купона: на третий рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода, для последнего купонного периода – на третий рабочий день, следующий за датой погашения. Даты окончания купонных периодов: 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря каждого года, начиная с 25 марта 2020 года и до даты погашения (включительно).

Выплата купонного дохода по облигациям производится, если на дату оценки для целей выплаты купонного дохода (SPS Coupon Valuation Date) цена базисного актива с максимальным падением цены относительно ее уровня на дату страйка (Snowball Barrier Value) составит не менее 70% (Snowball Level) ("уровень барьера") от цены закрытия базисного актива на дату страйка (Underlying Reference Strike Price). Если цена одного или нескольких базисных активов на эту дату окажется ниже своего уровня барьера, купонный доход по облигациям не выплачивается. Тем не менее, невыплаченный купонный доход может быть выплачен в одну из последующих дат выплаты купонного дохода ("эффект памяти"), при условии, что на данную дату цена каждого базисного актива в корзине окажется не ниже своего уровня барьера. Таким образом, в дату выплаты купонного дохода, на которую цена каждого базисного актива окажется не ниже своего уровня барьера, будет произведена выплата купонного дохода за все предшествующие купонные периоды, по которым выплата купонного дохода не производилась, а также купонного дохода за текущий период.

Корзина базисных активов: обыкновенные акции Palo Alto Networks, Inc. (ISIN: US6974351057); обыкновенные акции Visa, Inc. (ISIN: US92826C8394); обыкновенные акции Cummins, Inc. (ISIN: US2310211063); обыкновенные акции Danaher Corp. (ISIN: US2358511028); обыкновенные акции Archer Daniels Midland Co. (ISIN: US0394831020).

При погашении облигаций инвестор получит 100% номинальной стоимости облигации (а также купонный доход за текущий период, и, в соответствии с эффектом памяти, купонный доход за все предшествующие купонные периоды, по которым выплата купонного дохода не производилась) при условии, что цена каждого базисного актива в корзине окажется не ниже своего уровня барьера.