Является ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) сильным ETF прямо сейчас?
SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) был запущен 12.02.2015 и представляет собой интеллектуальный бета-биржевой фонд, предназначенный для широкого использования на рынке в категории Style Box - Large Cap Blend.
Что такое Смарт-бета-ETF?
В индустрии ETF долгое время доминировали продукты, основанные на взвешенных индексах рыночной капитализации - стратегии, созданной для отражения рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной отдачи.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.
Эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Такие методологии, как равное взвешивание, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности / импульса - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой сфере, но не все из них могут обеспечить более высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет State Street Global Advisors, и ему удалось собрать более 548,10 миллионов долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap. Этот конкретный фонд стремится соответствовать показателям индекса факторов, ориентированных на низкую волатильность Russell 1000, без учета комиссий и расходов.
Индекс факторов, ориентированных на низкую волатильность, Russell 1000 отражает показатели сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрирующих сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и характеристик малого размера, при этом фактор фокусировки включает характеристики низкой волатильности.
Затраты и прочие расходы
Инвесторам также следует обратить внимание на соотношение расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью дадут лучшие результаты, чем продукты с более высокой стоимостью, при условии, что все остальные показатели останутся прежними.
Ежегодные операционные расходы ONEV составляют 0,20%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Его конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,78%.
Воздействие на сектор и крупнейшие холдинги
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный риск, который сводит к минимуму риск по отдельным акциям, по-прежнему важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Самое тяжелое распределение ONEV
Источник nasdaq.com, автоматический перевод