Является ли SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ONEV) сильным ETF на данный момент?
ETF SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus (ONEV) - это интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, ETF с низкой волатильностью (ONEV), дебютировавший 12.02.2015 и предлагающий широкий спектр услуг в категории Style Box - Large Cap Blend на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на этой стратегии.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие капитализацию, - smart beta.
Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.
Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.
Спонсор фонда и индекс
Фондом управляет State Street Global Advisors, и он смог собрать более 681,27 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Large Cap. ONEV стремится соответствовать показателям индекса Russell 1000, ориентированного на низкую волатильность, без учета комиссионных и расходов.
Индекс Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index отражает динамику сегмента американских долевых ценных бумаг с высокой капитализацией, демонстрируя сочетание ключевых факторов - высокой стоимости, высокого качества и небольшого размера, при этом фокус-фактор включает характеристики низкой волатильности.
Стоимость и прочие расходы
Для инвесторов в ETF соотношение расходов является важным фактором при рассмотрении доходности фонда; в долгосрочной перспективе более дешевые фонды действительно могут превзойти своих более дорогих собратьев, если все остальное останется прежним.
Операционные расходы этого ETF в годовом исчислении составляют 0,20%, что делает его сопоставимым с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,66%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск по одной акции. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые позволяют
Источник nasdaq.com, автоматический перевод