Является ли многофакторный Фонд Джона Хэнкока с большой капитализацией (JHML) сильным ETF прямо сейчас?

Дебютировавший 28.09.2015 биржевой фонд Smart beta John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML), специализирующийся на многофакторных биржевых фондах с большой капитализацией (Multifactor Large Cap ETF), предоставляет инвесторам широкий доступ к категории Style Box - смешанных фондов с большой капитализацией.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно преобладают продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Но есть некоторые инвесторы, которые предпочли бы инвестировать в умные бета-фонды; эти фонды используют стратегии, не учитывающие капитализацию, и являются отличным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок.

Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Поскольку фонд собрал более 964,65 миллионов долларов, это делает его одним из крупнейших ETF в линейке Style Box - Large Cap Blend. JHML управляется Джоном Хэнкоком. Что касается сборов и издержек, то JHML стремится соответствовать показателям многомерного индекса большой капитализации Джона Хэнкока.

Многомерный индекс крупной капитализации Джона Хэнкока включает в себя набор ценных бумаг, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых превышает рыночную капитализацию 801-й по величине компании США.

Затраты и прочие расходы

Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.

Операционные расходы JHML в годовом исчислении составляют 0,29%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1,14%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, все равно важно изучить активы фонда, прежде чем инвестировать. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.

Что касается JHML, то он имеет наибольшее распределение в информационном пространстве.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод