Является ли многофакторный ETF Джона Хэнкока со средней капитализацией (JHMM) сильным ETF на данный момент?
Дебютирует на 09/28/2015, смарт-бета биржевых фондов Джон Хэнкок многофакторный середине cap в режиме реального времени (JHMM) предоставляет инвесторам широкие экспозиции на поле стиль - середине крышки Бленда категория рынка.
Какие Смарт Бета ETFs На?
Взвешенные по рыночной капитализации индексы были созданы для отражения рынка или определенного сегмента рынка, и в индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на этой стратегии.
Инвесторам, которые верят в эффективность рынка, следует обратить внимание на индексы рыночной капитализации, поскольку они отражают рыночную доходность недорогим, удобным и прозрачным способом.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии без взвешивания капитализации: smart beta.
Индексы, не взвешенные по капитализации, стараются выбирать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, что основано на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании других подобных характеристик.
Интеллектуальное бета-тестирование предоставляет инвесторам множество различных вариантов, от расчета равных весов, одной из простейших стратегий, до более сложных, таких как фундаментальный анализ и анализ на основе волатильности/импульса. Однако не все из этих методологий смогли обеспечить значительную доходность.
Спонсор фонда и индекс
JHMM управляется Джоном Хэнкоком, и этот фонд собрал более 4,05 миллиарда долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте Style Box - Mid Cap. До вычета комиссионных и расходов JHMM стремится соответствовать показателям индекса средней капитализации Джона Хэнкока.
Многомерный индекс средней капитализации Джона Хэнкока включает в себя набор ценных бумаг, выпущенных компаниями, рыночная капитализация которых находится между 200-й и 951-й крупнейшими компаниями США.
Затраты и прочие расходы
Соотношение расходов является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев, в остальном же все остается по-прежнему.
Операционные расходы JHMM в годовом исчислении составляют 0,42%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 1%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Важно ознакомиться с активами ETF, прежде чем инвестировать, несмотря на множество преимуществ таких фондов, таких как диверсификация, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией. Кроме того, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается JHMM, то она имеет самое большое распределение в промышленном секторе - около 20,50% всего
Источник nasdaq.com, автоматический перевод