ХРОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАБАВЫЕмеля & ЩукаПорядок - целенаправленная суета.Анархия - мать порядка.Вначале только факты.Посмотрим на максимумы рынка ( в версии индекса РТС) за последние 18 месяцев (рис. 1).
ХРОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАБАВЫ
Емеля & Щука
Порядок - целенаправленная суета.
Анархия - мать порядка.
Вначале только факты.
Посмотрим на максимумы рынка ( в версии индекса РТС) за последние 18 месяцев (рис. 1). Их насчитывается четыре. Не вдаваясь пока в детали, (о них чуточку позже) примем за нулевую точку отсчета первый из этих максимумов, а именно максимум от 7 июля 2003 года. Соответственно, временные интервалы между рыночными максимумами образуют следующую последовательность: 105 дн – 280 дн – 458 дн.
С равным успехом в качестве пусковой точки можно использовать второй (от 20 октября 2003 года)
и третий (от 12 апреля 2004 г.) рыночные максимумы
Соответственно, получаем следующие временные интервалы между характерными рыночными экстремумами (как максимумами, так и минимумами): 175 дн – 282 дн и 66 дн –107 дн - 179 дн
ВАЖНО: мы не ставим сейчас своей задачей описать и учесть ВСЕ рыночные экстремумы. Это задача безусловно сложнее. Наша цель в данном случае иная – на примере локальной группы событий мы хотим проверить гипотезу о том, что рыночные экстремумы (состояния) имеют регулярную (!) ритмическую основу. Наверно, вы уже догадались, что на самом деле у автора изначально имелось твердое убеждение в том, что такой ЕДИНЫЙ алгоритм существует, причём не только на фондовом рынке, но и в целом в природе. Автору просто оставалось дождаться убедительных фактических иллюстраций сказанному на примере рыночной торговли последних лет.
С учётом последнего замечания и для полноты изложения автор предлагает также оглянуться на четыре года назад. Главные максимумы 2002 и 2004 года отделены по времени друг от друга и от седловинной точки 2000 года на 690, 693 и 1383 дня.
Пожалуй, на этом фактическом материале уже можно и остановиться.
Суммируем полученные результаты.
| факт дни | 66 | 105 107 | 175 | 280 282 | 458 | 690 693 | 1383 |
| расчет дни | 66.2 | 107.1 | 173.3 базовая частота | 280.4 | 453.7 | 693.2 | 1386.5 |
| множитель | 1 / 1.6182 | 1 / 1.618 | 1 | Х1.618 | х1.6182 | х4 | х8 |
Как видим, в пределах разумной отклонений ВСЕ рассмотренные временные интервалы являются членами двух геометрических прогрессий, одна из которых имеет множитель равный 2, а вторая представляет собой хорошо известный «золотой ряд» (множитель 1,618). При этом обе прогрессии (волновые спектры) в основе своей имеют одну и ту же величину (базовую частоту) равную 173,31 дня.
Мы со Щукой надеемся, что изящная простота полученных соотношений не оставит равнодушными тех любознательных и пытливых, чей ум ещё не испорчен штампами и стереотипами классического образования. Попробуйте помоделировать с рыночными данными за другие годы и вы наверняка испытаете то же удивительное чувство гармонии, которые испытали мы со Щукой.
- Какие выводы и гипотезы можно сделать из указанного эмпирического факта?
Рынок обладает регулярностью, многие рыночные экстремумы имеют ритмическую природу. Хаотические колебания рыночных цен периодически достигают своих предельных отклонений, после чего происходит разворот тенденции (хаос творит порядок, и что самое интересное - творит его РЕГУЛЯРНО).
Отношения золотой пропорции в динамике рыночных цен по-видимому имеют универсальный характер, т.е. они справедливы как в масштабе цен (уровни Фиббоначи). так и во временном масштабе. По-видимому, речь может идти о существовании единых пространственно-временных соотношений в процессе развёртки-свёртки ценовых величин, т.е. масштабы изменения по ценовой и временной осям взаимосвязаны. Последняя мысль конечно не нова (вспомним линии Гана), но у Гана время обезличено. В нашем случае время предлагается настраивать на базовую частоту (в более общем случае - на базовые частоты).
Временные интервалы между рыночными экстремумами образуют характерные спектры частот (вторичные волны), связанные с базовой частотой, а также между собой рекуррентными соотношениями. По-видимому здесь можно говорить о прямой аналогии с принципом Гюйгенса-Френеля и рассматривать рыночные экстремумы как результат суперпозиции нескольких вторичных волн, в т.ч. порождаемых различными базовыми частотами.
Принцип Гюйгенса – Френеля гласит: каждую точку, в которую пришла волна от источника света, можно принять за центр вторичных, распространяющихся во все стороны, волн. Соответственно, полное (результирующее) световое поле определяется интерференцией вторичных волн.
Есть ещё ряд проблем, связанных с вероятностью актуализации вторичных временных волн (реализация временного окна возможности), поскольку не всегда такая актуализация срабатывает (см. п.3). Оставим это и многое другое для будущих забав.
И, наконец, последнее. Что есть базовая частота?
Наиболее разумной нам со Щукой представляется гипотеза о том, что за этой величиной может скрываться некий внешний ритмический процесс глобального значения. Но что это за масштабный процесс? Кто обладает такой организующей и воистину магической силой, что способна переплавить лавину информационных сигналов, надежд и ожиданий тысяч и тысяч участников рынка и выстроить из их действий ПОРЯДОК ?
Ответ на этот вопрос может показаться неожиданным для умов, испорченных классическим образованием. Но он лежит на поверхности. Мы со Щукой предлагаем поискать его в школьном курсе астрономии. В любой сказке должна быть некая недосказанность.