«Воскресные торги» в целом провалились из-за отсутствия объемов

Всех приветствую!  Всех с началом весны!

По традиции с новостей!

Геополитика

В пятницу разразился скандал на переговорах между Трампом и Зеленским. Наш рынок невероятно бодро отреагировал на это обстоятельство, но он крайне тонкий и эмоциональный в отсутствии нерезидентов. Но пока ничего не понятно!

Буду торговать крайне осторожно как на «бумажном», так и на валютном рынке — исключать ничего нельзя!  Моя логика — не торговать на упреждение! Торговать «мелкими перебежками», причем не важно в какую сторону!

По моим позициям по порядку!

ДКП

ЦБ РФ в марте может рассмотреть как повышение, так и снижение ставки, сейчас переломный момент.

Следующее заседание ЦБ по ставке только 21.03.25, до этого времени многое может произойти как в геополитике, так и внутри страны, гадать бессмысленно, да и времени еще очень много!

Мои действия на рынке депозитов - продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на ММВБ. В ситуации стагфляции крайне важна диверсификация средств, и я четко следую (уже давно) этому принципу!

Валютный рынок

Нефть будет под давлением (опять же из-за политики Трампа), наш и так дефицитный бюджет будет страдать (причем геополитика будет ни при чем), и государству ничего не останется как девальвировать рубль. А если с геополитикой не получится - то вообще девальвация рубля дело времени!

Нефть на днях пока не достигла мишени от пробоя канала $74,19-$76,83 = $71,55±, но в тоже время пока не выполнена программа-минимум, а график пока не исключает как минимум добоя. При этом программа-минимум не является безусловным фактором для покупки, падение ее может продолжится и дальше! А наша URALS стоит дешевле Brent. Спрашивается в задаче - какой рубль будет в этом случае при дефицитном бюджете (нефтегазовой составляющей)?

Кому как кажется, но "типа" налоговый период закончится, и начнется переоценка ценностей! Возможным драйвером для укрепления рубля многие относят к возможному началу дивидендного периода, но многие компании РФ либо отказываются платить дивиденды вообще (из за высокой ставки), либо только готовятся к их выплате (снова лотерея). 

Я не верю в крепкий рубль (особенно на текущих уровнях) и продолжаю подкупать валюту как на бирже (через опционы), так и через P2P с целью покупки USDT на Bybit. В плане диверсификации средств.

На неделе также докупил квартальный колл-опцион на CNY-3,25 и купил «с нуля» квартальный колл-опцион на SI-3,25, оба тоже в плюсе. Главное — отсутствие эмоций! 

«Бумажный рынок»

Наш рынок в отсутствии нерезидентов остается крайне тонким и эмоциональным = он легко поддается манипулированию! Логика рынка очень часто идет в противоречие с ТА, и поэтому он может не работать! И это самое неприятное для меня!

Каждый воспринимает графики по-разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И конечно мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!

Недельный график индекса ММВБ (индекс не работал на торгах «выходного дня») говорит пока о свече - поглощении, необходимо подтверждение на этой неделе (которое начинает формироваться с утра), если исключить гипотетический геополитический позитив - то может рисоваться разворотная формация вниз!

Что касается индекса ММВБ на днях.  Пока имеем возврат к линии пробоя канала 3249-3343, мишень от пробоя канала 3155 (т.е. программа-минимум) выполнена. Но начались торги «выходного дня». Сам был только наблюдателем (интересно как поведет себя рынок в условиях неопределенности)! Ситуация пограничная!

Есть шансы на продолжение роста - тогда пробой окажется ложным и шорты нужно закрывать! По поводу лонга буду думать по закрытию воскресенья!

В случае отката (на мой взгляд более логичного), появляется вероятность снова оказаться в более расширенном канале с локальной поддержкой уже на 3182+, на которой шорт тоже можно прикрывать!

В случае пробоя и этого уровня - снова появится возможность торговать от шорта с конечной мишенью 3021± , что примерно совпадает с 55ЕМА и продолжающим повышением ОИ, и вот там можно не только шорты закрывать, но и искать точки входа в лонг (в том числе и стратегически).  

Вообще в отсутствии нерезов наш рынок стал давно крайне эмоциональным, возможно все! Логика отсутствует напрочь! Честно, устал торговать в лотерее! Сам хочу возвращения логики на рынок!

Ну вот и закончились первые торги «Выходного Дня». Конечно стоит отметить, что без «накладок» не обошлось, в ряде компаний Квик не работал! Но как говорится, «хоть шатко, но валко» торги состоялись!

Про объемы — их не было! Значит рынок был нерепрезентативен!  Но как говорится — слов из песни не выбросить! По бумагам. В случае сделок = везде уменьшенный объем!

В Сбере на днях = за шорт - пробой зоны 309,87-310,1 и RSI пробил тренд. Локально вернулись к пробою, но не вышли вверх. Я бы лонг прикрывал. Спекулятивно в случае не пробоя вверх в понедельник - пробовать шорт, но со стопом либо по окончанию дня, либо часа, но уменьшенным объемом (это однозначно!) Пробой и закрепление  вверх - стоп обязателен к исполнению и на коррекции уже от роста можно пробовать торговать от лонга (но спекулятивно!).

Не проход выше - шорт, но до полки 305,5-306,5, там шорт можно прикрывать! По поводу спекулятивного лонга - буду смотреть, но исключать этого не буду! В случае продолжения снижения - снова шорт!

По Сберу на днях — пока канал между пока гипотетической поддержкой в виде «старой», но возможно и «новом» зоной 305,7-307 и однозначной «новой» зоной сопротивления 309,87-310,1. Торговля на часах внутри ОИ, поэтому следует особо осторожно подходить к торговле, на если решитесь - то шорт можно занимать как и прежде в зоне 309,47-310,85 с часовым стопом 311,7+. На нижней границе шорт можно прикрывать!  Дальше по ситуации.

В Газпроме на днях = тоже возврат к зоне пробоя 170,47-171,2 и RSI пробил локальный тренд. И снова лонг можно прикрывать. Проход и закрепление выше = стоп от шорта надо исполнять и на коррекции от роста возможно и надо снова спекулятивно покупать!

Газпром — на днях пока не берет пока сопротивление на днях = 171,2± . Кто как подходит к пробою на днях, я лично закладываю +0,5% от цен закрытия, для большей уверенности в лонге закрытие должно быть как минимум 172,10+.С «нуля» заходить опасно. Но пока прохода нет, и шорт в приоритете и если в шорте — я бы ждал закрытия дня и выходил бы из него при закрытии выше +0,5%=172,1+. Надо ждать развития событий = вот живой пример в необходимости брать паузу в торговле конкретной бумагой! Деньги целее будут! С «нуля» - я лично ничего делать не буду!

При этом сработала в моменте полка -"непонятка" 136,3+, там шорт можно закрывать. По поводу лонга "на отскок" - тоже по ситуации! Он возможен!

При пробое и закрепление ниже - открывается путь к до сих пор незакрытому "новому" гэпу 154,6-159,1, это программа-минимум для Газпрома - там я бы точно шорт закрывал и смотрел…

Волатильность поражает, заработать можно и на уменьшенном объеме! Риски конечно присутствуют, но возможный убыток при уменьшенном объеме меньше! В хаосе (а сейчас именно эмоциональный хаос) главное не заработать, главное не потерять слишком много!

Что касается «других» бумаг — то некоторые пришли к своим дневным сочетаниям 55ЕМА и восходящему ОИ, и с точки зрения четкости стопа возможно я буду покупать полустратегически.

«Воскресные торги» в целом провалились. Может это был первый опыт, но если так и продолжится дальше (полное отсутствие объемов) — то со временем интерес к таким торгам может «уйти на нет»! 

Итоги недели

Суммарно за неделю прибыль =  +0,76%.  Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +8,44%, причем без плечей! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока  две убыточные недели.

На неделе купил пут-опцион на GAZP_CLT , экспирация 5,03, страйк 170. Был раньше убыток на опционном счету по «бумажному» рынку = 12А (где А — сумма потраченных средств).

На неделе также докупил квартальный колл-опцион на CNY-3,25 и купил «с нуля» квартальный колл-опцион на SI-3,25, оба тоже в плюсе.

Мысли

Одну мысль я выдвинул выше! Реально ну не вижу пока позитива, только потенциал от переговоров!

ТА становится снова не логичным. Негатив (пусть и локальный) приносил свои плоды, но снова «вечерка» (из-за разнице во времени) внесла свои коррективы! За основное движение вниз говорит фундаментал, но снова эмоции могут взять вверх!

При этом из-за неоднородности рынка многие бумаги пришли к сочетанию 55ЕМА и растущему ОИ на днях. Возможно на этой неделе придется сильно потрудится. Но единственное, что я буду делать — это продолжать торговать уменьшенным объемом и с с короткими стопами (либо часовыми, либо дневными (по ситуации). Это однозначно! При такой волатильности и его достаточно! Риски одинаковы, а фактически можно потерять меньше!

Повторю, ТА на эмоциях может не работать! Нужно совмещать логику рынка и график, если сходится — то можно искать точки для входа в позицию, если нет — то и торговать рискованно! Самое прикольное в моей позиции — я снова в плюсе. Пусть несопоставимой с прибылью упертых быков, но это не особо важно! Продолжаю стараться не замечать «прошлый» рост и торгую в гармонии с собой, чего и всем желаю! При этом позиция на «заборе» — тоже может быть позицией, и не исключаю в моменте быть только зрителем!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!