В Trade Center представлена стратегия "Гибкая сила" Портфельные менеджеры инвестиционной компании "ФИНАМ" представили новую стратегию инвестирования - "Гибкая сила". Она базируется на синтезе

В Trade Center представлена стратегия "Гибкая сила"

Портфельные менеджеры инвестиционной компании "ФИНАМ" представили новую стратегию инвестирования - "Гибкая сила". Она базируется на синтезе фундаментального анализа и математических методов, относясь к категории агрессивных. Комбинация различных подходов к формированию портфеля и специально разработанная система риск-менеджмента позволяют новой стратегии показывать доходность лучше рынка при высокой устойчивости к развитию негативных тенденций на биржах. Спецификой стратегии "Гибкая сила" выступает разделение портфеля на две условные части, доли которых регулярно пересматриваются в зависимости от рыночных рисков и макроэкономической ситуации. Ликвидный блок портфеля формируется преимущественно из акций, представленных на ММВБ. Для их отбора применяются наиболее актуальные методы финансового инжиниринга и портфельного менеджмента. Это позволяет показывать высокую доходность при благоприятной конъюнктуре, сохраняя капитал при значительных потрясениях на рынке, а также снижая волатильность. Вторая часть портфеля ориентирована на увеличение доходности за счет вложения в менее ликвидные ценные бумаги, которые, в основном, торгуются в РТС. Их преимуществом выступает высокий потенциал роста, зачастую измеряемый трехзначными показателями. При этом стратегия "Гибкая сила", по сути, имеет двухуровневый риск-менеджмент. Первый уровень реализуется на этапе диверсификации портфеля по секторам и отраслям в процессе фундаментального анализа. Второй применяется при контроле за рисками ликвидной части активов на основе вероятностных и статистических методов анализа. Это позволяет рассчитывать на получение существенной долгосрочной доходности. Например, за последние четыре года среднегодовой показатель роста стоимости портфеля в рамках стратегии "Гибкая сила" составил 60,9% годовых.