Первая неделя торговли опционами XP Январь 2027

Инвесторы в XP Inc - Класс A (обозначение: XP) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает в январе 2027 года. Одним из ключевых показателей, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 849 дней до истечения срока действия новых торговых контрактов для продавцов опционов "пут" или "колл" потенциальная возможность получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов XP для новых контрактов на январь 2027 года и выявила один контракт "пут" и один контракт "колл", представляющие особый интерес.

Текущая цена исполнения контракта "пут" по цене исполнения 17,00 долларов составляет 51 цент. Если инвестор должен был продать, чтобы открыть этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $17,00, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне $16,49 (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций XP, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней оплате по 19,75 долларов за акцию.

Поскольку цена исполнения в размере 17,00 долларов представляет собой приблизительно 14%-ную скидку к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент цена акции остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия контракта "пут" истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что вероятность того, что это произойдет, составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму с этими цифрами на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет впустую, премия составит 3,00% от суммы денежных обязательств, или 1,29% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю для XP Inc - класса A, и выделенный зеленым цветом, где по отношению к этой истории находится страйк на $17,00:

Что касается опционной цепочки "колл", то по контракту "колл" с ценой исполнения $20,00 текущая ставка составляет $2,51. Если инвестор должен был приобрести акции XP stock по текущему уровню цен в 19,75 долларов за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 20,00 долларов. Учитывая, что продавец, выкупивший акции, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 13,97%, если акции будут отозваны по истечении срока действия в январе 2027 года (до банкротства

Источник nasdaq.com, автоматический перевод