Первая неделя торговли опционами в Clearwater Analytics Holdings (CWAN), которая состоится 17 апреля
Инвесторы в Clearwater Analytics Holdings Inc (обозначение: CWAN) увидели, что на этой неделе начались торги новыми опционами, срок действия которых истекает 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов CWAN на новые контракты от 17 апреля и определила следующий контракт, представляющий особый интерес.
Контракт "пут" по цене исполнения $30,00 имеет текущее предложение в размере $1,35. Если инвестор должен был продать, чтобы открыть этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по цене $30,00, но также получит премию, установив базовую стоимость акций на уровне $28,65 (без учета комиссионных брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в приобретении акций CWAN, это может стать привлекательной альтернативой сегодняшней оплате в размере 30,18 доллара за акцию.
Поскольку страйк в размере 30,00 долларов представляет собой приблизительную скидку в 1% к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент цена акции становится невыгодной), существует также вероятность того, что срок действия контракта "пут" истечет, и он не будет иметь цены. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что вероятность того, что это произойдет, составляет 55%. Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя диаграмму с этими цифрами на нашем веб-сайте на странице сведений о контракте для этого контракта. Если срок действия контракта истечет в негодности, премия составит 4,50% от суммы денежных обязательств, или 38,23% в годовом исчислении — в канале опционов на акции мы называем это повышением доходности.
Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю Clearwater Analytics Holdings Inc., на котором зеленым цветом выделено место, где цена исполнения составляет 30,00 долларов США относительно этой истории:
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере с контрактом на продажу составляет 38%.
Между тем, мы рассчитали, что фактическая волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 30,18 доллара) составит 38%. Чтобы узнать больше о контрактах на продажу опционов пут и колл, посетите сайт StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Доходность DOMH с начала года
Среднегодовая доходность DMAC
Доходность RICK с начала года
Взгляды и суждения, выраженные в настоящем документе, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают позицию Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод