Первая неделя торговли опционами с 16 февраля
Инвесторы в John Wiley & Sons Inc. (Символ: WLY) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 16 февраля. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности просмотрела всю цепочку опционов WLY для новых контрактов от 16 февраля и определила следующий контракт call, представляющий особый интерес.
Контракт call по цене исполнения 35,00 долларов США имеет текущую ставку в 15 центов. Если инвестор должен был приобрести акции WLY stock по текущему уровню цен в 34,42 доллара за акцию, а затем продать с целью открытия этого колл-контракта в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 35,00 долларов. Учитывая, что продавец по требованию также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в размере 2,12%, если акция будет отозвана по истечении срока действия 16 февраля (до комиссионных брокера). Конечно, потенциально можно было бы ожидать значительного роста, если акции WLY действительно взлетят, вот почему изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории John Wiley & Sons Inc., а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю WLY, при этом страйк в размере $35,00 выделен красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 35,00 долларов представляет собой приблизительно 2%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она остается без денег), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта колл истечет бесполезным, и в этом случае инвестор потеряет сохраняйте как их акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 57%. На нашем веб-сайте, на странице сведений о контракте для этого контракта, канал опционов на акции будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и опубликует график этих чисел (история торговли опционным контрактом также будет отображена). В случае, если срок действия покрытого колл-контракта истечет бесполезным, премия будет представлять собой увеличение дополнительной доходности инвестора на 0,44%, или на 10,60% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере контракта call составляет 42%.
Между тем, мы рассчитываем, что фактическая волатильность за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 34,42 доллара) составит 37%. Для получения дополнительных идей контрактов с опционами "пут" и "колл", на которые стоит обратить внимание, посетите StockOptionsChannel.com.
Цепочка опционов IARE
Цепочка опционов CCO
Покупка LEA инсайдерами
Мнения и
Источник nasdaq.com, автоматический перевод