Первая неделя торговли опционами на Роялти Osisko Gold, которая состоится 17 Октября
Инвесторы в Osisko Gold Royalty Ltd (обозначение: OR) увидели, что на этой неделе стали доступны новые опционы, срок действия которых истекает 17 октября. Одним из ключевых показателей, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому за 238 дней до истечения срока действия новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов опционов "пут" или "колл" получить более высокую премию, чем была бы доступна для контрактов с более близким сроком действия. В Stock Options Channel наша формула повышения доходности проанализировала всю цепочку опционов OR для новых контрактов от 17 октября и определила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Контракт call по цене исполнения $20,00 имеет текущую ставку в размере $1,25. Если инвестор должен был приобрести акции по текущему уровню цен в 18,40 долларов за акцию, а затем продать, чтобы открыть этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене 20,00 долларов. Учитывая, что продавец, продающий акции до востребования, также получит премию, общая доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) составит 15,49%, если акции будут отозваны по истечении срока действия 17 октября (без учета комиссионных брокера). Конечно, если акции OR действительно вырастут в цене, то потенциально можно получить значительный потенциал роста, поэтому изучение итоговой двенадцатимесячной торговой истории Osisko Gold Royalties Ltd, а также изучение основ бизнеса становится важным. Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю OR, с отметкой $20,00, выделенной красным цветом:
Учитывая тот факт, что страйк в размере 20,00 долларов представляет собой приблизительно 9%-ную премию к текущей торговой цене акции (другими словами, на этот процент она является безденежной), существует также вероятность того, что срок действия покрытого контракта до востребования истечет, и в этом случае инвестор потеряет свою стоимость. сохраняйте как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая данные о греках и подразумеваемых греках) показывают, что в настоящее время вероятность того, что это произойдет, составляет 48%. На нашем веб-сайте, на странице с подробной информацией о контракте для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти коэффициенты с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих значений (также будет отображаться история торговли по опцион-ному контракту). Если срок действия страхового контракта до востребования истечет, премия составит 6,79% дополнительной прибыли для инвестора, или 10,42% в годовом исчислении, что мы называем повышением доходности.
Подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом, приведенном выше, составляет 36%.
Между тем
Источник nasdaq.com, автоматический перевод