Первая неделя торгов опционами с истечением 20 марта для Maze Therapeutics (MAZE)
Инвесторы в Maze Therapeutics Inc (Symbol: MAZE) увидели, что на этой неделе начали торговаться новые опционы с истечением 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов MAZE для новых контрактов с истечением 20 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $40.00 имеет текущую цену предложения $3.60. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $40.00, но также получит премию, что снизит себестоимость акций до $36.40 (до вычета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций MAZE, это может представлять привлекательную альтернативу покупке по цене $43.80 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $40.00 представляет собой приблизительно 9% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет безденежным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 67%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет безденежным, премия будет представлять собой 9.00% дохода от денежного обязательства или 56.68% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Maze Therapeutics Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $40.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $45.00 имеет текущую цену предложения $5.60. Если инвестор купит акции MAZE по текущей цене $43.80 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $45.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если они есть) в 15.53%, если акции будут отозваны по истечении 20 марта (до вычета брокерских комиссий). Конечно, часть потенциального роста может быть упущена, если акции MAZE действительно взлетят, что и делает важным анализ истории торговли за последние двенадцать месяцев для Maze Therapeutics Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торговли MAZE за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $45.00 красным цветом:
Учитывая факт, что страйк $45.00 представляет собой приблизительно 3% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет безденежным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет безденежным, премия будет представлять собой 12.79% прироста дополнительной доходности для инвестора или 80.52% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта, а также в примере колл-контракта составляет приблизительно 119%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 243 закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $43.80) на уровне 93%. Для получения дополнительных идей о пут- и колл-опционных контрактах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дивидендные акции железных дорог
Институциональные держатели VALX
Топ-10 хедж-фондов, держащих VATE
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод