Первая неделя апреля: торговля опционами с истечением 17 апреля для Workday (WDAY)

Инвесторы в Workday Inc (Symbol: WDAY) увидели, что новые опционы начали торговаться на этой неделе с истечением 17 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WDAY для новых контрактов с истечением 17 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $140.00 имеет текущую заявку на уровне $9.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по $140.00, но также получит премию, что делает базу затрат акций равной $130.60 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций WDAY, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $141.40 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $140.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 6.71% доходности на денежные обязательства или 43.80% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Workday Inc, и выделяющий зеленым цветом, где находится цена исполнения $140.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $145.00 имеет текущую заявку на уровне $10.40. Если инвестор решит купить акции WDAY по текущей рыночной цене $141.40 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $145.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если они есть) в 9.90%, если акции будут выкуплены на истечении 17 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительный потенциал доходности может быть упущен, если акции WDAY действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Workday Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов WDAY за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $145.00, выделенной красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $145.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов опционного контракта также будет графически представлена). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 7.36% дополнительной доходности для инвестора или 47.97% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 55%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 57%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и сегодняшнюю цену $141.40) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по опционам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

CSLR Прогнозы акций

CMB История сплита

LICY Видео

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод