Опционы WDAY с истечением в марте 2027 года начинают торговаться.
Инвесторы в Workday Inc (Symbol: WDAY) сегодня увидели начало торговли новыми опционами с истечением в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения только что начавшие торги контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступная для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов WDAY для новых контрактов на март 2027 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой страйка $125.00 имеет текущую заявку в $21.20. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $125.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $103.80 (до учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций WDAY, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $127.84 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $125.00 представляет собой приблизительно 2% скидку к текущей цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 16.96% возврата на денежные обязательства или 16.00% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Workday Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $125.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт с ценой страйка $130.00 имеет текущую заявку в $24.00. Если инвестор решит купить акции WDAY по текущей цене $127.84 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $130.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 20.46%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до учета брокерских комиссий). Конечно, большая часть потенциального роста может остаться неиспользованной, если акции WDAY действительно поднимутся, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Workday Inc, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов WDAY за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $130.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $130.00 представляет собой приблизительно 2% премии к текущей цене акций (иначе говоря, она также находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что вероятность этого составляет 40%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет графически представлена). Если покрытый колл контракт истечет бесполезным, премия составит 18.77% дополнительного возврата для инвестора или 17.71% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 49%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 52%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $127.84) на уровне 38%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Фонды, владеющие SBIG
Исторические цены акций ELB
История выпусков акций INNV
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод