Опционы с истечением 15 мая теперь доступны для Live Nation Entertainment (LYV)

Инвесторы в Live Nation Entertainment Inc (Тикер: LYV) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 72 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем это возможно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов LYV для новых контрактов 15 мая и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйк $160.00 имеет текущую заявку в $7.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $160.00, но также соберет премию, что снизит базу стоимости акций до $152.60 (до уплаты комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LYV, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $161.76 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйк $160.00 представляет собой приблизительную скидку 1% от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 56%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 4.62% от денежного обязательства или 23.46% аннуализированного дохода — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли за последние двенадцать месяцев для Live Nation Entertainment Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена страйк $160.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл-контракт по цене страйк $165.00 имеет текущую заявку в $6.50. Если инвестор решит купить акции LYV по текущей цене $161.76 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $165.00. Учитывая, что продавец колла также соберет премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 6.02%, если акции будут выкуплены на истечении 15 мая (до уплаты комиссий брокера). Конечно, множество потенциального роста может остаться на столе, если акции LYV действительно вырастут, и именно поэтому важно изучать историю торговли за последние двенадцать месяцев для Live Nation Entertainment Inc, а также исследовать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли LYV за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены страйк $165.00:

Учитывая, что цена страйк $165.00 представляет собой приблизительный 2% премиум к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 52%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графике). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 4.02% дополнительной доходности для инвестора или 20.38% аннуализированного дохода, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 36%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытых значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $161.76) на уровне 33%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, держащие PYPE

HW Videos

Фонды, держащие LBO

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод