Опционы с датой истечения 15 мая теперь доступны для LyondellBasell Industries (LYB)

Инвесторы в LyondellBasell Industries NV (Тикер: LYB) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 15 мая. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов LYB в поисках новых контрактов 15 мая и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене страйка $65.00 имеет текущую цену спроса $3.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $65.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $61.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций LYB, это может быть привлекательной альтернативой оплате $66.09 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $65.00 представляет собой приблизительно 2% скидки от текущей рыночной цены акций (другими словами, это не в деньгах на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 5.38% дохода на денежное обязательство или 30.24% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торговли LyondellBasell Industries NV за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где находится цена страйка $65.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $70.00 имеет текущую цену спроса $2.30. Если инвестор решит купить акции LYB по текущей цене $66.09 за акцию, а затем продать этот колл-контракт в качестве "покрытого колла", он обязуется продать акции по цене $70.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.40%, если акции будут выкуплены по истечении 15 мая (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может быть упущена, если акции LYB действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торговли LyondellBasell Industries NV за последние двенадцать месяцев, а также бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли LYB за последние двенадцать месяцев, с ценой страйка $70.00, выделенной красным:

Учитывая, что цена страйка $70.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей рыночной цене акций (другими словами, это не в деньгах на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 57%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 3.48% дополнительной доходности для инвестора или 19.54% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 50%, тогда как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 54%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающиеся значения за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену $66.09) на уровне 47%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

RPHM Insider Buying

ENVB YTD Return

EIGI shares outstanding history

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод