Опционы OSCR с датой истечения 31 октября начинают торговаться.
Инвесторы Oscar Health Inc (Тикер: OSCR) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными, с истечением 31 октября. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов OSCR для новых контрактов на 31 октября и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $19.00 имеет текущую цену заявки в $1.90. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $19.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $17.10 (без учета брокерских комиссий). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций OSCR, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $19.39 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $19.00 представляет собой приблизительную 2% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 10.00% доходности от денежного обязательства или 73.00% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий исторические данные по торговле Oscar Health Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $19.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $21.50 имеет текущую цену заявки в $1.60. Если инвестор решит купить акции OSCR по текущему уровню цены $19.39 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $21.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 19.13%, если акции будут выкуплены по истечении 31 октября (без учета брокерских комиссий). Конечно, потенциально может быть упущен значительный рост, если акции OSCR действительно сильно вырастут, поэтому важно изучать исторические данные по торговле Oscar Health Inc, а также бизнес-фундаменталы. Ниже представлен график, показывающий исторические данные OSCR за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $21.50 красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $21.50 представляет собой приблизительный 11% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греков и подразумеваемых греков) предполагают, что текущие шансы на это составляют 55%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торгового контракта также будет отображена в графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 8.25% дополнительной доходности для инвестора или 60.24% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 93%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 87%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $19.39) на уровне 80%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, стоит посетить StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Десять крупнейших ETF
История акций MSSA
Фонды, владеющие GPK
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод