Опционы на январь 2028 года теперь доступны для ASE Technology Holding (ASX)
Инвесторы компании ASE Technology Holding Co Ltd (Тикер: ASX) сегодня увидели, что начали торговаться новые опционы с истечением в январе 2028 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опциона, является временная стоимость, поэтому с 707 днями до истечения новые торгуемые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ASX для новых контрактов января 2028 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по цене страйка $22.50 имеет текущую заявку в $3.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $22.50, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $19.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ASX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $23.54 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $22.50 представляет собой приблизительно 4% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 13.33% доходности на денежные вложения или 6.88% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для ASE Technology Holding Co Ltd, с выделением зеленым цветом места, где находится цена страйка $22.50 относительно этой истории:
Перейдя к коллам в цепочке опционов, колл контракт по цене страйка $25.00 имеет текущую заявку в $4.00. Если инвестор решит купить акции ASX по текущей цене $23.54 за акцию, а затем продаст этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $25.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 23.19%, если акции будут выкуплены на истечении в январе 2028 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться неиспользованной, если акции ASX действительно вырастут, поэтому важно обращать внимание на историю торгов за последние двенадцать месяцев для ASE Technology Holding Co Ltd, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ASX за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены страйка $25.00:
Учитывая, что цена страйка $25.00 представляет собой приблизительно 6% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что покрытый колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 36%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет отображена на графике). Если покрытый колл контракт истечет без стоимости, премия составит 16.99% дополнительной доходности для инвестора или 8.77% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом, а также в примере с колл контрактом составляет примерно 54%. Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $23.54) на уровне 42%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл опционов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих WXET
История рыночной капитализации ROST
Покупка инсайдеров MHN
Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод