Опционы на март 2027 года теперь доступны для Tractor Supply (TSCO)

Инвесторы в Tractor Supply Co. (Тикер: TSCO) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TSCO для новых контрактов на март 2027 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.

Пут контракт по страйку $50.00 имеет текущую заявку на уровне $4.60. Если инвестор решит продать этот пут контракт с открытием позиции, он обязуется купить акции по цене $50.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $45.40 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций TSCO, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $52.18 за акцию сегодня.

Поскольку страйк в $50.00 представляет собой приблизительно 4% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 9.20% доходности на денежное обязательство или 8.68% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Tractor Supply Co. и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк в $50.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов цепочки опционов, колл контракт по страйку $55.00 имеет текущую заявку на уровне $5.20. Если инвестор решит купить акции TSCO по текущей цене $52.18 за акцию, а затем продать этот колл контракт с открытием позиции как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $55.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 15.37%, если акции будут выкуплены по истечению в марте 2027 года (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции TSCO действительно взлетят, то потенциально можно упустить значительную прибыль, поэтому важно учитывать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Tractor Supply Co., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торгов TSCO за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком в $55.00:

Учитывая, что страйк в $55.00 представляет собой приблизительно 5% премию по сравнению с текущей торговой ценой акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для данного контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (также будет построен график истории торгов опциона). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 9.97% дополнительной доходности для инвестора или 9.40% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут контрактом составляет 33%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл контрактом составляет 32%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (с учетом последних 251 торгового дня закрытия, а также сегодняшней цены в $52.18) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

История акций TLPH

Институциональные держатели LLLI

Институциональные держатели EVAC

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод