Опционы на март 2027 года теперь доступны для Nu Holdings.
Инвесторы в Nu Holdings Ltd (Symbol: NU) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением в марте 2027 года. Один из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем доступный для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов NU для новых контрактов марта 2027 года и выявила следующий колл-контракт, представляющий особый интерес.
Колл-контракт по страйк-цене $20.00 имеет текущую заявку в $1.93. Если инвестор решит купить акции NU по текущему уровню цены $16.66/акция, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $20.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 31.63%, если акции будут выкуплены в марте 2027 года (до уплаты брокерских комиссий). Конечно, значительная часть потенциала роста может остаться неиспользованной, если акции NU действительно поднимутся, поэтому важно рассмотреть исторические данные за последние двенадцать месяцев для Nu Holdings Ltd, а также изучить бизнес-основы. Ниже представлена таблица, показывающая торговую историю NU за последние двенадцать месяцев, со страйком $20.00, выделенным красным:
Учитывая, что страйк $20.00 представляет собой приблизительно 20% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует возможность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и собранную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это событие составляют 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (исторические данные по торговле опционами также будут графически представлены). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 11.58% прироста дополнительной доходности для инвестора, или 10.93% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в приведенном выше примере колл-контракта составляет 44%. Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $16.66) на уровне 41%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топ-10 хедж-фондов, владеющих SGDJ
BASE Видео
CHY Видео
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод