Опционы на март 2027 года теперь доступны для Deere (DE)

Инвесторы в Deere & Co. (Тикер: DE) увидели, как сегодня начали торговаться новые опционы с истечением в марте 2027 года. Один из ключевых данных, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, — это временная стоимость, поэтому с 364 днями до истечения новые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, которая была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов DE на предмет новых контрактов на март 2027 года и выявила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой исполнения $560.00 имеет текущую ставку $57.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $560.00, но также получит премию, что снизит базу стоимости акций до $502.60 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций DE, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $567.75 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $560.00 представляет собой примерно 1% скидку к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что вероятность этого составляет 62%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих значений на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 10.25% возврата на денежные вложения или 10.28% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Deere & Co. и выделяющий зеленым цветом, где находится цена исполнения $560.00 относительно этой истории:

Обращаясь к коллам в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $600.00 имеет текущую ставку $65.00. Если инвестор решит купить акции DE по текущей цене $567.75 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $600.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 17.13%, если акции будут выкуплены на истечении в марте 2027 года (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная прибыль может остаться на столе, если акции DE действительно резко вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Deere & Co., а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий историю торгов DE за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $600.00 красным цветом:

Учитывая, что цена исполнения $600.00 представляет собой примерно 6% премию к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие значения) предполагают, что вероятность этого составляет 47%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих значений (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 11.45% дополнительного дохода для инвестора или 11.48% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом, а также в примере с колл-контрактом составляет примерно 33%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $567.75) на уровне 30%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Топ акций, принадлежащих Виктору Машаалу

Фонды, владеющие SMRT

Дивидендные акции, пересекающие свою 200-дневную скользящую среднюю

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод