Опционы на декабрь 2028 года теперь доступны для акций Ishares Gold Trust (IAU)
Инвесторы в Ishares Gold Trust Shares (символ: IAU) сегодня увидели появление новых опционов с истечением в декабре 2028 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 1025 днями до истечения вновь доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокий премиум, чем тот, который доступен для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проверила цепочку опционов IAU на наличие новых контрактов на декабрь 2028 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт по страйку $95.00 имеет текущую ставку $10.50. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $95.00, но также получит премию, что снизит базовую стоимость акций до $84.50 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций IAU, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $96.76 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $95.00 представляет собой приблизительную скидку в 2% от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 11.05% возврата на денежные вложения или 3.94% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Ishares Gold Trust Shares, и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $95.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по страйку $115.00 имеет текущую ставку $13.00. Если инвестор решит купить акции IAU по текущей цене $96.76 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $115.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 32.29%, если акции будут выкуплены на истечении в декабре 2028 года (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции IAU действительно вырастут, большая часть потенциальной прибыли может остаться на столе, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Ishares Gold Trust Shares, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов IAU за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $115.00:
Учитывая тот факт, что страйк $115.00 представляет собой приблизительный премиум в 19% к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов контрактов также будет отображена на графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 13.44% дополнительного возврата для инвестора или 4.78% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 31%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 27%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $96.76) на уровне 26%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
CPTAG Исторические цены акций
GENI Видео
KIM Темп роста дивидендов
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод