Опционы на 27 февраля теперь доступны для Advance Auto Parts (AAP)
Инвесторы компании Advance Auto Parts Inc (символ: AAP) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 27 февраля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AAP для новых контрактов на 27 февраля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $32.00 имеет текущую цену заявки 50 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $32.00, но также получит премию, что сделает базис стоимости акций $31.50 (до вычетов комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций AAP, это может стать привлекательной альтернативой оплате $41.92 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $32.00 представляет собой приблизительно 24% скидку к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 81%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.56% доходности на денежное обязательство или 11.41% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Advance Auto Parts Inc, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $32.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $51.00 имеет текущую цену заявки 50 центов. Если инвестор купит акции AAP по текущей цене $41.92 за акцию, а затем продаст колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $51.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 22.85%, если акции будут выкуплены по истечению 27 февраля (до вычетов комиссий брокера). Конечно, много потенциала роста может остаться неиспользованным, если акции AAP действительно подскочат, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Advance Auto Parts Inc, а также изучение бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AAP за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $51.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $51.00 представляет собой приблизительно 22% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это "вне денег" на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что текущие шансы на это составляют 71%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет представлена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 1.19% дополнительной доходности для инвестора или 8.71% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 96%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 82%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (с учетом последних 250 торговых дней закрытия, а также текущей цены $41.92) на уровне 72%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
GLW Прогнозы акций
EVFM История сплитов
AGNC Прогнозы акций
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод