Опционы на 24 апреля теперь доступны для Autodesk (ADSK)
Инвесторы в Autodesk Inc (тикер: ADSK) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 24 апреля. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ADSK на наличие новых контрактов на 24 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $260.00 имеет текущую ставку $8.80. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $260.00, но также получит премию, что снизит стоимость акций до $251.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ADSK, это может стать привлекательной альтернативой покупке по $261.96 за акцию сегодня.
Поскольку страйк $260.00 представляет собой приблизительно 1% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 3.38% доходности на денежные обязательства или 24.73% в пересчете на год — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торговли Autodesk Inc за последние двенадцать месяцев и выделяющий зеленым цветом, где расположен страйк $260.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $300.00 имеет текущую ставку $2.70. Если инвестор решит купить акции ADSK по текущей цене $261.96 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $300.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 15.55%, если акции будут выкуплены на истечении 24 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции ADSK действительно вырастут, то потенциально может остаться много неиспользованного роста, поэтому важно изучать историю торговли Autodesk Inc за последние двенадцать месяцев, а также исследовать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торговли ADSK за последние двенадцать месяцев, со страйком $300.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $300.00 представляет собой приблизительно 15% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, это вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в таком случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что вероятность этого составляет 76%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (история торговли опциона также будет представлена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 1.03% дополнительной доходности для инвестора или 7.53% в пересчете на год, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 38%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 43%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $261.96) в 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Социально ответственные префы
История рыночной капитализации CPE
Темп роста дивидендов VLO
Мнения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод