Опционы на 21 ноября теперь доступны для Alexandria Real Estate Equities (ARE)
Инвесторы в Alexandria Real Estate Equities Inc (Symbol: ARE) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 21 ноября. Одним из ключевых факторов, который влияет на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 72 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой возможную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем это было бы возможно для контрактов с более близким истечением. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ARE для новых контрактов 21 ноября и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $82.50 имеет текущую заявку в $2.30. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $82.50, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $80.20 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ARE, это может быть привлекательной альтернативой покупке акций по $84.38 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $82.50 представляет собой приблизительно 2% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.79% доходности на денежные обязательства или 14.12% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Alexandria Real Estate Equities Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $82.50 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $90.00 имеет текущую заявку в $1.95. Если инвестор решит купить акции ARE по текущей цене $84.38 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $90.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.97%, если акции будут выкуплены по истечении 21 ноября (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции ARE действительно вырастут, именно поэтому важно изучать торговую историю за последние двенадцать месяцев для Alexandria Real Estate Equities Inc, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий торговую историю ARE за последние двенадцать месяцев, с выделением цены исполнения $90.00 красным цветом:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $90.00 представляет собой приблизительно 7% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) предполагают, что вероятность этого составляет 66%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет отображена в графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 2.31% дополнительной доходности для инвестора или 11.71% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 35%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 33%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $84.38) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Дешевые акции материалов
Целевая цена JBT
Топ-10 хедж-фондов, владеющих GOM
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод