Опционы на 17 апреля теперь доступны для Union Pacific (UNP)

Инвесторы в Union Pacific Corp (Symbol: UNP) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 17 апреля. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому, учитывая, что до истечения осталось 93 дня, новоиспеченные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost изучила цепочку опционов UNP на новые контракты 17 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт по цене исполнения $225.00 имеет текущую ставку $6.40. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $225.00, но также получит премию, что приведет к базовой цене акций в $218.60 (до комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций UNP, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $228.01 за акцию сегодня.

Поскольку цена исполнения $225.00 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он в деньгах на этот процент), также существует вероятность, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что вероятность этого составляет 57%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 2.84% возврата на денежные обязательства или 11.17% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Union Pacific Corp, с выделением зеленым цветом места, где находится цена исполнения $225.00 относительно этой истории:

Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $235.00 имеет текущую ставку $6.20. Если инвестор решит купить акции UNP по текущему уровню цен $228.01 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $235.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общему доходу (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 5.78%, если акции будут выкуплены на истечении 17 апреля (до комиссий брокера). Конечно, большая потенциальная прибыль может быть упущена, если акции UNP действительно вырастут, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Union Pacific Corp, а также изучение бизнес-фундаментов. Ниже приведен график, показывающий историю торгов UNP за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $235.00:

Учитывая, что цена исполнения $235.00 представляет собой приблизительно 3% премии к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он в деньгах на этот процент), также существует вероятность, что контракт защищенного колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие буквы и подразумеваемые греческие буквы) показывают, что вероятность этого составляет 58%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгов опциона также будет отображена в графике). Если контракт защищенного колла истечет без стоимости, премия составит 2.72% дополнительного возврата для инвестора или 10.68% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 22%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 24%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену $228.01) на уровне 19%. Для получения других идей по контрактам путов и коллов, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

PGRE Среднегодовая доходность

EXTN Покупка инсайдеров

Фонды, владеющие DWMC

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод