Опционы на 13 марта теперь доступны для Advance Auto Parts (AAP)
Инвесторы компании Advance Auto Parts Inc (Тикер: AAP) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения 13 марта. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AAP для новых контрактов на 13 марта и выделила один пут- и один колл-контракт, представляющие интерес.
Пут-контракт с ценой исполнения $49.00 имеет текущую ставку $2.46. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $49.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $46.54 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AAP, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по цене $49.69 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $49.00 представляет собой приблизительную скидку 1% от текущей рыночной цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.02% доходности от денежной инвестиции или 42.66% в годовом исчислении — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Advance Auto Parts Inc, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $49.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой исполнения $51.00 имеет текущую ставку $2.92. Если инвестор решит приобрести акции AAP по текущей цене $49.69 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $51.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.51%, если акции будут выкуплены по истечении 13 марта (до учета комиссий брокера). Конечно, возможен значительный рост, если акции AAP действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Advance Auto Parts Inc, а также бизнес-основы. Ниже представлен график, показывающий историю торгов AAP за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $51.00:
Учитывая тот факт, что цена исполнения $51.00 представляет собой приблизительную премию 3% к текущей рыночной цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 46%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов по опционному контракту также будет отображаться на графике). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 5.88% дополнительной доходности для инвестора или 49.93% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 76%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 75%.
Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающихся значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $49.69) на уровне 73%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
BSJR YTD Return
Институциональные держатели KMTS
ETF, владеющие CUI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод