Опционы на 10 апреля теперь доступны для Tractor Supply (TSCO)

Инвесторы Tractor Supply Co. (тикер: TSCO) увидели, что новые опционы начали торговаться сегодня с истечением 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TSCO для новых контрактов с истечением 10 апреля и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт с ценой страйка $51.00 имеет текущую заявку на покупку в 10 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $51.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $50.90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций TSCO, это может стать привлекательной альтернативой к оплате $51.67 за акцию сегодня.

Поскольку цена страйка $51.00 представляет собой приблизительную скидку в 1% от текущей рыночной цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих чисел на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 0.20% доходности на денежные обязательства или 1.67% в пересчете на год — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Tractor Supply Co., с выделением зеленым цветом места, где расположен страйк $51.00 относительно этой истории:

Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт с ценой страйка $53.00 имеет текущую заявку на покупку в 30 центов. Если инвестор решит купить акции TSCO по текущей цене $51.67 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $53.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 3.15%, если акции будут выкуплены на истечении 10 апреля (до учета комиссий брокера). Конечно, если акции TSCO действительно вырастут, многие потенциальные прибыли могут остаться неиспользованными, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для Tractor Supply Co., а также бизнес-фундаменталы. Ниже приведен график, показывающий историю торгов TSCO за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом страйка $53.00:

Учитывая, что цена страйка $53.00 представляет собой приблизительную премию в 3% к текущей рыночной цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что защищенный колл-контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого события составляет 54%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти вероятности с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих чисел (история торгов контрактов на опционы также будет отображена на графике). Если защищенный колл-контракт истечет без стоимости, премия составит 0.58% дополнительной доходности для инвестора или 4.93% в пересчете на год, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 33%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 35%.

Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытые значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $51.67) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам на опционы пут и колл, стоит посетить StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Фонды, владеющие BSKY

Цепочка опционов ITUB

Институциональные держатели BQY

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод