Опционы на 10 апреля теперь доступны для Autodesk (ADSK)
Инвесторы в Autodesk Inc (Тикер: ADSK) сегодня увидели, что начали торговаться новые опционы с истечением 10 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ADSK для новых контрактов с истечением 10 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $165.00 имеет текущую цену заявки 15 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $165.00, но также получит премию, что сделает базу затрат на акции $164.85 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ADSK, это может представлять привлекательную альтернативу покупке акций по $230.19/акция сегодня.
Поскольку страйк $165.00 представляет собой приблизительно 28% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 92%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 0.09% доходности от денежного обязательства или 0.77% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Autodesk Inc, с выделением зеленым цветом местоположения страйка $165.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $235.00 имеет текущую цену заявки $10.50. Если инвестор решит купить акции ADSK по текущему уровню цены $230.19/акция, а затем продаст этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $235.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) 6.65%, если акции будут выкуплены по истечении 10 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции ADSK действительно взлетят, возможность значительного роста может быть упущена, поэтому изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Autodesk Inc, а также изучение бизнес-основ становятся важными. Ниже приведен график, показывающий историю торгов ADSK за последние двенадцать месяцев, с выделением страйка $235.00 красным цветом:
Учитывая, что страйк $235.00 представляет собой приблизительно 2% премии по отношению к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображаться на графике). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 4.56% дополнительной доходности для инвестора или 38.76% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 78%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 47%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день закрытия, а также сегодняшнюю цену $230.19) на уровне 31%. Для получения дополнительных идей о пут- и колл-опционах, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
SAFE дивидендные акции
Институциональные держатели LHC
Топ-10 хедж-фондов, владеющих LEI
Мнения и взгляды, изложенные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод