Опционы HCC с истечением 20 марта начинают торги.
Инвесторы в Warrior Met Coal Inc (Тикер: HCC) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения 20 марта. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опционов HCC на наличие новых контрактов на 20 марта и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт со страйком $100.00 имеет текущую заявку в $5.50. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $100.00, но также получит премию, что сделает базу стоимости акций $94.50 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HCC, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $103.03 за акцию сегодня.
Поскольку страйк в $100.00 представляет собой приблизительную скидку в 3% от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 59%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 5.50% доходности на денежные вложения или 31.39% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Warrior Met Coal Inc, с выделением зеленым цветом места, где находится страйк $100.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $105.00 имеет текущую заявку в $7.00. Если инвестор решит купить акции HCC по текущей цене $103.03 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $105.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 8.71%, если акции будут выкуплены по истечении 20 марта (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции HCC действительно вырастут, то потенциально много прибыли может быть упущено, поэтому важно смотреть на историю торгов за последние двенадцать месяцев для Warrior Met Coal Inc, а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HCC за последние двенадцать месяцев, со страйком $105.00, выделенным красным цветом:
Учитывая, что страйк $105.00 представляет собой приблизительную премию в 2% от текущей рыночной цены акций (другими словами, он находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опционного контракта также будет графически отображена). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 6.79% дополнительной доходности для инвестора или 38.77% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 54%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 55%.
Между тем, мы вычисляем фактическую историческую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торговых дней, а также сегодняшнюю цену $103.03) на уровне 52%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций EZA
Десятка лучших хедж-фондов, владеющих ELOX
Десятка лучших хедж-фондов, владеющих FRTY
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод