Опционы BEKE с истечением 3 октября начинают торговлю.
Инвесторы в KE Holdings Inc (символ: BEKE) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением 3 октября. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов BEKE для новых контрактов на 3 октября и выделила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $16.00 имеет текущую заявку в 25 центов. Если инвестор продаст этот пут-контракт для открытия позиции, он обязуется купить акции по $16.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $15.75 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций BEKE, это может быть привлекательной альтернативой покупке по $18.27 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $16.00 представляет собой приблизительно 12% скидку от текущей рыночной цены акций (другими словами, это вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 72%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 1.56% доходности от денежного обязательства или 13.26% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий торговую историю KE Holdings Inc за последние двенадцать месяцев и подчеркивающий зеленым цветом, где расположена цена исполнения $16.00 относительно этой истории:
Перейдем к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $19.50 имеет текущую заявку в 43 цента. Если инвестор купит акции BEKE по текущей цене $18.27 за акцию, а затем продаст этот колл-контракт для открытия позиции как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $19.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это даст общую доходность (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 9.09%, если акции будут вызваны к истечению 3 октября (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции BEKE действительно вырастут, значительная прибыль может оказаться упущенной, и поэтому важно рассматривать торговую историю KE Holdings Inc за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже представлен график, показывающий торговую историю BEKE за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $19.50, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $19.50 представляет собой приблизительно 7% премию к текущей рыночной цене акций (другими словами, это вне денег на этот процент), также существует вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) указывают на то, что текущая вероятность этого события составляет 55%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (также будет составлен график торговой истории контрактов на опционы). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 2.35% дополнительной доходности для инвестора или 19.98% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 91%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 79%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 торговых дней закрытия, а также сегодняшнюю цену в $18.27) на уровне 57%. Для получения дополнительных идей по контрактам на путы и коллы, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Рынковые новости Видео
Фонды, владеющие FOXA
Возврат SSD с начала года
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод