Опционы AMGN с истечением 24 апреля начинают торги.
Инвесторы в Amgen Inc (тикер: AMGN) сегодня увидели новые опционы, ставшие доступными для истечения 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов AMGN и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт с ценой страйка $365.00 имеет текущую ставку $10.60. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по $365.00, но также получит премию, что сделает базовую стоимость акций $354.40 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций AMGN, это может представлять собой привлекательную альтернативу покупке по $371.69 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $365.00 представляет собой примерно 2% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 58%. Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 2.90% доходности на денежные обязательства или 21.22% в годовом исчислении — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий историю торговли Amgen Inc за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом, где находится цена страйка $365.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне колл-контрактов, колл-контракт с ценой страйка $375.00 имеет текущую ставку $12.95. Если инвестор решит купить акции AMGN по текущей цене $371.69 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $375.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 4.37%, если акции будут выкуплены по истечении 24 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, если акции AMGN действительно поднимутся, существует вероятность, что значительная часть прибыли останется неиспользованной, поэтому важно изучать историю торговли Amgen Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализировать бизнес-фундаментals. Ниже приведен график, показывающий историю торговли AMGN за последние двенадцать месяцев, с выделением цены страйка $375.00 красным цветом:
Учитывая, что цена страйка $375.00 представляет собой примерно 1% премии от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что вероятность этого составляет 51%. На нашем сайте, на странице деталей контракта для этого контракта, Stock Options Channel будет отслеживать эту вероятность с течением времени, чтобы увидеть, как она изменяется, и публиковать график этих данных (история торговли опционного контракта также будет отображена в графике). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия будет представлять собой 3.48% дополнительной доходности для инвестора или 25.46% в годовом исчислении, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 29%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 30%.
Тем временем мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 торговый день и сегодняшнюю цену $371.69) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Десять худших ETF по результативности
Целевая цена MSCI
Цепочка опционов MAGY
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод