Опции на март 2027 года теперь доступны для O'Reilly Automotive (ORLY)
Инвесторы в O'Reilly Automotive, Inc. (тикер: ORLY) сегодня увидели новые опционы, доступные для истечения в марте 2027 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 387 днями до истечения новые доступные контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов ORLY для новых контрактов марта 2027 года и выявила один пут и один колл, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене страйка $90.00 имеет текущую ставку $7.10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется приобрести акции по $90.00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $82.90 (до уплаты комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций ORLY, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $92.65 за акцию сегодня.
Поскольку цена страйка $90.00 представляет собой приблизительную скидку в 3% от текущей торговой цены акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого события составляет 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 7.89% доходности на денежные обязательства или 7.44% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для O'Reilly Automotive, Inc., с выделением зеленым цветом, где находится цена страйка $90.00 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене страйка $100.00 имеет текущую ставку $8.10. Если инвестор решит купить акции ORLY по текущей цене $92.65 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по $100.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 16.68%, если акции будут выкуплены по истечении в марте 2027 года (до уплаты комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может остаться на столе, если акции ORLY действительно взлетят, поэтому важно изучать историю торгов за последние двенадцать месяцев для O'Reilly Automotive, Inc., а также изучать бизнес-фундаментals. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ORLY за последние двенадцать месяцев с выделением красным цветом цены страйка $100.00:
С учетом того, что цена страйка $100.00 представляет собой приблизительно 8% премию к текущей торговой цене акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также возможность, что защищенный колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что вероятность этого события составляет 49%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет отображена в графическом виде). Если защищенный колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 8.74% дополнительной доходности для инвестора или 8.25% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 30%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 29%.
Тем временем, мы вычисляем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $92.65) на уровне 22%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций NEWA в обращении
Топ-10 хедж-фондов, владеющих BRIA
Фонды, владеющие TALK
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод