Опции на 24 апреля теперь доступны для Tractor Supply (TSCO)
Инвесторы в Tractor Supply Co. (Тикер: TSCO) сегодня увидели, что начали торговаться новые опционы с истечением 24 апреля. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов TSCO для новых контрактов 24 апреля и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $46.00 имеет текущую ставку 70 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $46.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $45.30 (до вычета комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций TSCO, это может стать привлекательной альтернативой оплате $50.20 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $46.00 представляет собой приблизительно 8% скидку от текущей цены торговой акции (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 70%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия составит 1.52% доходности на денежные обязательства или 11.12% в годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже приведен график, показывающий торговую историю Tractor Supply Co. за последние двенадцать месяцев, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $46.00 относительно этой истории:
Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $53.00 имеет текущую ставку $1.10. Если инвестор решит купить акции TSCO по текущему уровню цены $50.20 за акцию, а затем продать этот колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $53.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 7.77%, если акции будут выкуплены на истечении 24 апреля (до вычета комиссий брокера). Конечно, много потенциального роста может остаться на столе, если акции TSCO действительно взлетят, именно поэтому важно изучать торговую историю Tractor Supply Co. за последние двенадцать месяцев, а также изучать бизнес-фундаментальные показатели. Ниже приведен график, показывающий торговую историю TSCO за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $53.00:
Учитывая, что цена исполнения $53.00 представляет собой приблизительно 6% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греки и подразумеваемые греки) предполагают, что вероятность этого составляет 60%. На нашем веб-сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (торговая история опционного контракта также будет отображена в графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия составит 2.19% дополнительной доходности для инвестора или 16.01% в годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 51%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 48%.
Тем временем мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в $50.20) на уровне 29%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
История акций PCOR
Десять лучших хедж-фондов, владеющих GCOW
История акций KOR
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод