Опции на 19 декабря теперь доступны для Harley-Davidson (HOG)
Инвесторы в Harley-Davidson Inc (Тикер: HOG) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с истечением срока 19 декабря. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HOG для новых контрактов с истечением 19 декабря и выявила один пут-контракт и один колл-контракт, представляющие особый интерес.
Пут-контракт по цене исполнения $24.00 имеет текущую цену предложения в 85 центов. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $24.00, но также получит премию, что устанавливает базу затрат на акции на уровне $23.15 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HOG, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $26.80 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $24.00 представляет собой приблизительно 10% скидку от текущей торговой цены акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 69%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 3.54% доходности на денежные обязательства или 20.19% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Harley-Davidson Inc, с выделением зеленым цветом местоположения цены исполнения $24.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт по цене исполнения $28.00 имеет текущую цену предложения в $1.35. Если инвестор решит купить акции HOG по текущей цене $26.80 за акцию, а затем продать колл-контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $28.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это обеспечит общую доходность (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 9.51%, если акции будут выкуплены по истечении 19 декабря (до учета комиссий брокера). Конечно, значительная часть возможной прибыли может остаться на столе, если акции HOG действительно поднимутся, поэтому изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Harley-Davidson Inc, а также исследование бизнес-фундаменталов становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов HOG за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $28.00:
Учитывая, что цена исполнения $28.00 представляет собой приблизительно 4% премии к текущей торговой цене акций (иначе говоря, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что контракт защищенного колла истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают, что текущие шансы на это составляют 50%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих данных (история торгов опциона также будет представлена в графическом виде). Если контракт защищенного колла истечет бесполезным, премия составит 5.04% дополнительной доходности для инвестора или 28.71% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере с пут-контрактом составляет 76%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере с колл-контрактом составляет 70%.
Между тем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $26.80) на уровне 43%. Для получения дополнительных идей по пут- и колл-опционным контрактам, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
MFUL Videos
MMC Прогнозы акций
История рыночной капитализации BLU
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод