Начинается торговля опционами HUBS с 15 мая.

Инвесторы компании HubSpot Inc (Symbol: HUBS) увидели, что сегодня начали торговаться новые опционы с истечением 15 мая. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с оставшимися 94 днями до истечения новые контракты представляют потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем это возможно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов HUBS для новых контрактов на 15 мая и выделила один пут и один колл-контракт, представляющие особый интерес.

Пут-контракт со страйком $230,00 имеет текущую заявку на уровне $28,10. Если инвестор решит продать этот пут-контракт, он обязуется купить акции по цене $230,00, но также получит премию, что снизит базу затрат на акции до $201,90 (до учета комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций HUBS, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $237,24 за акцию сегодня.

Поскольку страйк $230,00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей цены акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что пут-контракт истечет бесполезным. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 63%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, публикуя график этих данных на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет бесполезным, премия составит 12,22% дохода на денежное обязательство или 47,46% годовых — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.

Ниже представлена таблица, показывающая торговую историю HubSpot Inc за последние двенадцать месяцев, и выделяющая зеленым цветом, где находится страйк $230,00 относительно этой истории:

Перейдя к стороне коллов в цепочке опционов, колл-контракт со страйком $240,00 имеет текущую заявку на уровне $32,50. Если инвестор решит купить акции HUBS по текущей цене $237,24 за акцию, а затем продать колл-контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по цене $240,00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей прибыли (без учета дивидендов, если таковые имеются) в 14,86%, если акции будут выкуплены по истечении 15 мая (до учета комиссий брокера). Конечно, значительно большее потенциальное повышение может быть упущено, если акции HUBS действительно вырастут, что подчеркивает важность изучения торговой истории HubSpot Inc за последние двенадцать месяцев, а также анализа бизнес-фундаменталов. Ниже представлена таблица, показывающая торговую историю HUBS за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным цветом страйком $240,00:

Учитывая, что страйк $240,00 представляет собой приблизительно 1% премии к текущей цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), существует также вероятность, что покрытый колл-контракт истечет бесполезным, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие параметры и подразумеваемые греческие параметры) указывают на то, что текущие шансы на это составляют 42%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они меняются, и публиковать график этих данных (исторические данные по торговле контрактом опциона также будут представлены в графическом виде). Если покрытый колл-контракт истечет бесполезным, премия составит 13,70% дополнительной прибыли для инвестора или 53,22% годовых, что мы называем YieldBoost.

Подразумеваемая волатильность в примере пут-контракта составляет 76%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл-контракта составляет 73%.

Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая закрывающие значения последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену $237,24) на уровне 52%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, посетите StockOptionsChannel.com.

Также смотрите:

Институциональные держатели MDD

Институциональные держатели BLSH

Фонды, владеющие TWI

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод