Начинается торговля опционами COPX с истечением в январе 2028 года.
Инвесторы в Global X Funds - Global X Copper Miners ETF (символ: COPX) сегодня увидели, как начали торговаться новые опционы с сроком истечения в январе 2028 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую покупатель опциона готов заплатить, является временная стоимость, поэтому с 737 днями до истечения новые торговые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем доступно для контрактов с более близким сроком истечения. В Stock Options Channel наша формула YieldBoost проанализировала цепочку опционов COPX для новых контрактов января 2028 года и выявила один пут и один колл контракт, представляющий особый интерес.
Пут контракт по цене исполнения $80.00 имеет текущую ставку $13.00. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по $80.00, но также получит премию, что приведет к базовой стоимости акций в $67.00 (до вычетов комиссий брокера). Для инвестора, который уже заинтересован в покупке акций COPX, это может быть привлекательной альтернативой покупке по цене $82.21 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $80.00 представляет собой приблизительно 3% скидку от текущей цены торговых акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также существует вероятность, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 64%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 16.25% доходности от денежного обязательства, или 8.05% на годовой основе — в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Global X Funds - Global X Copper Miners ETF и выделяющий зеленым цветом, где находится цена исполнения $80.00 относительно этой истории:
Обращаясь к стороне коллов в цепочке опционов, колл контракт по цене исполнения $95.00 имеет текущую ставку $14.50. Если инвестор решит купить акции COPX по текущей цене $82.21 за акцию, а затем продать этот колл контракт как "покрытый колл", он обязуется продать акции по $95.00. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (без учета дивидендов, если таковые имеются) 33.20%, если акции будут отозваны на срок истечения в январе 2028 года (до вычетов комиссий брокера). Конечно, значительная часть потенциальной прибыли может быть упущена, если акции COPX действительно вырастут, что делает важным изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Global X Funds - Global X Copper Miners ETF, а также анализ бизнес-фундаменталов. Ниже представлен график, показывающий историю торгов COPX за последние двенадцать месяцев, с ценой исполнения $95.00, выделенной красным цветом:
Учитывая, что цена исполнения $95.00 представляет собой приблизительно 16% премию к текущей торговой цене акций (иначе говоря, он находится вне денег на этот процент), также есть вероятность, что контракт покрытого колла истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущие шансы на это составляют 44%. На нашем сайте на странице деталей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы со временем, чтобы увидеть, как они изменяются и публиковать график этих цифр (история торгов опциона также будет отображена на графике). Если контракт покрытого колла истечет без стоимости, премия будет представлять собой 17.64% дополнительной доходности для инвестора, или 8.74% на годовой основе, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта составляет 40%, в то время как подразумеваемая волатильность в примере колл контракта составляет 48%.
Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 251 закрывающие значения торговых дней, а также сегодняшнюю цену $82.21) в 36%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также смотрите:
Топовые акции, которыми владеет Ховард Маркс
ETF, владеющие CCS
Freeport-McMoran Copper and Gold RSI
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод